PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNG с REGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNG с REGN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LNG (Cheniere Energy, Inc.) and REGN (Regeneron Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while REGN operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, LNG returned 21.91%/yr vs 5.18%/yr for REGN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNG и REGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 22.32%, что значительно выше, чем у REGN с доходностью -20.58%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции REGN по среднегодовой доходности: 21.91% против 5.18% соответственно.

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%

REGN

1 день
-3.79%
1 месяц
-14.36%
С начала года
-20.58%
6 месяцев
-12.84%
1 год
24.63%
3 года*
-6.19%
5 лет*
3.39%
10 лет*
5.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и REGN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		-20.58%8.96%-18.90%21.73%14.25%30.72%28.66%0.53%-0.65%2.42%

Correlation

The correlation between LNG and REGN is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 1997 г.

0.16

The correlation between LNG and REGN shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$49.81B

REGN:

$65.84B

EPS

LNG:

$6.80

REGN:

$41.05

Коэффициент P/E

LNG:

34.79

REGN:

14.89

Коэффициент P/S

LNG:

2.53

REGN:

4.42

Коэффициент P/B

LNG:

13.26

REGN:

2.10

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$20.28B

REGN:

$14.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$5.52B

REGN:

$12.61B

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$5.81B

REGN:

$5.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL
Часто сравнивают с REGN:
REGN с VRTXREGN с NVOREGN с MRKREGN с SPYREGN с SNYREGN с VOOREGN с VHT

Доходность на риск

LNG vs. REGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
REGN
Ранг доходности на риск REGN: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGN: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGN: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c REGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNGREGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.75

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
1.26

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.16

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.96

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

3.20

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNG vs. REGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа REGN равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и REGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNGREGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.75

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.11

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.16

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.16

0.00

Просадки

Сравнение просадок LNG и REGN

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки REGN в -91.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и REGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGREGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-91.81%

-6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-25.85%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-59.69%

+34.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-59.69%

+34.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-59.69%

+2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.12%

-48.71%

+28.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.16%

-42.39%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

7.73%

+3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и REGN

Текущая волатильность для Cheniere Energy, Inc. (LNG) составляет 7.91%, в то время как у Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что LNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGREGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

12.61%

-4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

22.61%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

33.09%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.28%

30.82%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

32.18%

+0.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и REGN

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности REGN в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		0.60%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и REGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20222023202420252026
5.87B
3.61B
(LNG) Общая выручка
(REGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNG и REGN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cheniere Energy, Inc. и Regeneron Pharmaceuticals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
81.4%
Активы портфеля
LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

REGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.94B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

REGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 642.90M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

REGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 727.20M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

Часто задаваемые вопросы

LNG and REGN have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REGN has higher volatility (12.61%) compared to LNG (7.91%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs REGN's -91.81%.

REGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и REGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор