Сравнение GIS с ADM
GIS (General Mills, Inc.) and ADM (Archer-Daniels-Midland Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — GIS in Packaged Foods, ADM in Farm Products. Over the past 10 years, GIS returned -2.93%/yr vs 8.90%/yr for ADM. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GIS и ADM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -18.94%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 36.86%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям ADM по среднегодовой доходности: -2.93% против 8.90% соответственно.
GIS
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- -23.36%
- С начала года
- -18.94%
- 1 год
- -22.35%
- 3 года*
- -17.56%
- 5 лет*
- -5.47%
- 10 лет*
- -2.93%
- Всё время*
- 9.10%
ADM
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 16.84%
- С начала года
- 36.86%
- 1 год
- 38.88%
- 3 года*
- 0.05%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 8.90%
- Всё время*
- 7.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $355.59M | $306.73M | $293.00M | |
| $347.00M | $347.10M | $367.32M |
Сравнение доходности по годам GIS и ADM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -18.94% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 36.86% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
Correlation
The correlation between GIS and ADM is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 1983 г. | 0.28 |
The correlation between GIS and ADM shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GIS:
$19.18B
ADM:
$37.39B
GIS:
-$0.16
ADM:
$3.66
GIS:
1.06
ADM:
0.46
GIS:
2.62
ADM:
1.60
GIS:
$18.42B
ADM:
$82.10B
GIS:
$6.19B
ADM:
$5.64B
GIS:
$300.90M
ADM:
$4.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. ADM — Ранг доходности на риск
GIS
ADM
Сравнение GIS c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIS | ADM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.25 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 3.06 | -3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 7.40 | -8.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIS и ADM
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и ADM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -68.01% | +8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.28% | -12.79% | -21.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.45% | -49.22% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -54.14% | -5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | -54.14% | -5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.14% | -11.27% | -42.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -21.55% | +11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.35% | 5.27% | +13.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и ADM
General Mills, Inc. (GIS) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Archer-Daniels-Midland Company (ADM) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что GIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 8.83% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.92% | 19.48% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.80% | 27.19% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 28.44% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 26.94% | -4.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и ADM
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности ADM в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.66% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
GIS General Mills, Inc. | 6.79% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIS и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIS и ADM
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.94B при выручке в 22.68B, что соответствует валовой рентабельности в 8.5%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.09B при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности -45.4%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 896.00M при выручке в 22.68B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.01B при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности -43.6%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 908.00M при выручке в 22.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
GIS and ADM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIS has higher volatility (9.64%) compared to ADM (8.83%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs ADM's -68.01%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и ADM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор