Сравнение GIS с ADM
GIS (General Mills, Inc.) and ADM (Archer-Daniels-Midland Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — GIS in Packaged Foods, ADM in Farm Products. Over the past 10 years, GIS returned -3.11%/yr vs 9.99%/yr for ADM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIS и ADM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -28.66%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 48.38%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям ADM по среднегодовой доходности: -3.11% против 9.99% соответственно.
GIS
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -28.66%
- 6 месяцев
- -28.20%
- 1 год
- -37.41%
- 3 года*
- -24.38%
- 5 лет*
- -9.55%
- 10 лет*
- -3.11%
ADM
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 11.01%
- С начала года
- 48.38%
- 6 месяцев
- 42.65%
- 1 год
- 83.50%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам GIS и ADM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -28.66% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 48.38% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
Correlation
The correlation between GIS and ADM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 1983 г. | 0.28 |
The correlation between GIS and ADM shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GIS:
$17.45B
ADM:
$40.71B
GIS:
$4.08
ADM:
$2.23
GIS:
7.88
ADM:
37.66
GIS:
0.95
ADM:
0.51
GIS:
1.87
ADM:
1.78
GIS:
$18.37B
ADM:
$80.61B
GIS:
$4.70B
ADM:
$4.70B
GIS:
$3.03B
ADM:
$3.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. ADM — Ранг доходности на риск
GIS
ADM
Сравнение GIS c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIS | ADM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.48 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 6.57 | -7.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | 18.32 | -20.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIS | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.59 | 3.12 | -4.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.25 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.37 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.26 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок GIS и ADM
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и ADM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -68.01% | +8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -12.79% | -25.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.09% | -49.22% | -7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -54.14% | -5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | -54.14% | -5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.63% | -3.80% | -55.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.25% | -21.60% | +11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.20% | 4.57% | +13.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и ADM
Текущая волатильность для General Mills, Inc. (GIS) составляет 6.78%, в то время как у Archer-Daniels-Midland Company (ADM) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что GIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 7.97% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | 19.05% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 26.97% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 28.21% | -7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 26.94% | -4.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и ADM
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности ADM в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.45% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
GIS General Mills, Inc. | 7.58% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIS и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIS и ADM
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
Часто задаваемые вопросы
GIS and ADM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADM has higher volatility (7.97%) compared to GIS (6.78%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs ADM's -68.01%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и ADM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор