PortfoliosLab logo
Сравнение GIS с ADM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GIS и ADM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GIS и ADM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Mills, Inc. (GIS) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,518.54%
3,931.74%
GIS
ADM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GIS:

-0.81

ADM:

-0.71

Коэф-т Сортино

GIS:

-1.03

ADM:

-0.85

Коэф-т Омега

GIS:

0.88

ADM:

0.89

Коэф-т Кальмара

GIS:

-0.53

ADM:

-0.35

Коэф-т Мартина

GIS:

-1.41

ADM:

-1.12

Индекс Язвы

GIS:

12.53%

ADM:

16.99%

Дневная вол-ть

GIS:

21.71%

ADM:

26.93%

Макс. просадка

GIS:

-45.08%

ADM:

-68.01%

Текущая просадка

GIS:

-33.02%

ADM:

-46.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GIS:

$31.79B

ADM:

$23.31B

EPS

GIS:

$4.49

ADM:

$3.62

Коэффициент P/E

GIS:

12.76

ADM:

13.29

Коэффициент PEG

GIS:

3.71

ADM:

16.43

Коэффициент P/S

GIS:

1.62

ADM:

0.27

Коэффициент P/B

GIS:

3.43

ADM:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

GIS:

$19.64B

ADM:

$63.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

GIS:

$6.95B

ADM:

$4.12B

EBITDA (12 мес.)

GIS:

$3.99B

ADM:

$2.69B

Доходность по периодам

С начала года, GIS показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции GIS превзошли акции ADM по среднегодовой доходности: 3.56% против 2.98% соответственно.


GIS

С начала года

-9.72%

1 месяц

-1.40%

6 месяцев

-16.09%

1 год

-18.15%

5 лет

1.92%

10 лет

3.56%

ADM

С начала года

-2.36%

1 месяц

5.93%

6 месяцев

-11.87%

1 год

-17.76%

5 лет

9.27%

10 лет

2.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GIS и ADM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GIS
Ранг риск-скорректированной доходности GIS, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

ADM
Ранг риск-скорректированной доходности ADM, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GIS c ADM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GIS, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GIS: -0.81
ADM: -0.71
Коэффициент Сортино GIS, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GIS: -1.03
ADM: -0.85
Коэффициент Омега GIS, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GIS: 0.88
ADM: 0.89
Коэффициент Кальмара GIS, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GIS: -0.53
ADM: -0.35
Коэффициент Мартина GIS, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GIS: -1.41
ADM: -1.12

Показатель коэффициента Шарпа GIS на текущий момент составляет -0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADM равному -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIS и ADM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
-0.71
GIS
ADM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIS и ADM

Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности ADM в 4.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GIS
General Mills, Inc.
4.26%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%
ADM
Archer-Daniels-Midland Company
4.12%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%1.85%

Просадки

Сравнение просадок GIS и ADM

Максимальная просадка GIS за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и ADM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.02%
-46.46%
GIS
ADM

Волатильность

Сравнение волатильности GIS и ADM

Текущая волатильность для General Mills, Inc. (GIS) составляет 8.28%, в то время как у Archer-Daniels-Midland Company (ADM) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что GIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.28%
13.44%
GIS
ADM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIS и ADM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию