Сравнение CALM с GOOG
CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, CALM returned 9.13%/yr vs 26.05%/yr for GOOG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CALM и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALM показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции CALM уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 9.13% против 26.05% соответственно.
CALM
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- -18.13%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 9.13%
GOOG
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 107.32%
- 3 года*
- 43.67%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 26.05%
Сравнение доходности по годам CALM и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | -2.78% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
GOOG Alphabet Inc | 15.25% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
Correlation
The correlation between CALM and GOOG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г. | 0.11 |
The correlation between CALM and GOOG shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CALM:
$3.62B
GOOG:
$4.42T
CALM:
$14.48
GOOG:
$13.11
CALM:
5.27
GOOG:
27.54
CALM:
0.00
GOOG:
1.35
CALM:
1.06
GOOG:
10.44
CALM:
1.34
GOOG:
9.23
CALM:
$3.46B
GOOG:
$422.57B
CALM:
$1.17B
GOOG:
$255.12B
CALM:
$1.05B
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALM vs. GOOG — Ранг доходности на риск
CALM
GOOG
Сравнение CALM c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALM | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.61 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 5.20 | -5.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 18.68 | -19.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALM | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 3.76 | -4.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.77 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.90 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.82 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок CALM и GOOG
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALM | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -44.60% | -29.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -20.75% | -16.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.00% | -29.35% | -7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | -44.60% | +7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.12% | -44.60% | +5.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.72% | -9.44% | -23.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.31% | -8.89% | -21.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.64% | 5.77% | +17.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и GOOG
Текущая волатильность для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) составляет 7.03%, в то время как у Alphabet Inc (GOOG) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что CALM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALM | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 8.43% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 20.50% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.13% | 28.74% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 31.14% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 29.02% | +2.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и GOOG
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности GOOG в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 6.29% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
GOOG Alphabet Inc | 0.29% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALM и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CALM и GOOG
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
CALM and GOOG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOG has higher volatility (8.43%) compared to CALM (7.03%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALM и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор