Сравнение RYCEY с NVO
RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, RYCEY returned 7.82%/yr vs 6.20%/yr for NVO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RYCEY и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCEY показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -16.56%. За последние 10 лет акции RYCEY превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 7.82% против 6.20% соответственно.
RYCEY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 110.24%
- 5 лет*
- 60.04%
- 10 лет*
- 7.82%
NVO
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение доходности по годам RYCEY и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 6.89% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -82.05% | -12.69% | -7.35% | 40.70% |
NVO Novo Nordisk A/S | -16.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between RYCEY and NVO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2014 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
RYCEY:
$140.58B
NVO:
$182.49B
RYCEY:
$0.99
NVO:
$27.42
RYCEY:
16.89
NVO:
1.50
RYCEY:
0.03
NVO:
0.06
RYCEY:
3.52
NVO:
0.56
RYCEY:
51.66
NVO:
0.90
RYCEY:
$40.04B
NVO:
$327.80B
RYCEY:
$10.10B
NVO:
$268.30B
RYCEY:
$8.04B
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCEY vs. NVO — Ранг доходности на риск
RYCEY
NVO
Сравнение RYCEY c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCEY | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.86 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.77 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | -1.14 | +6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCEY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.82 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 0.05 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.19 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.47 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок RYCEY и NVO
Максимальная просадка RYCEY за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCEY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -74.70% | -24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -55.03% | +33.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -74.70% | +51.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.01% | -74.70% | +12.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.64% | -74.70% | -19.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.78% | -70.19% | -8.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.19% | -17.77% | -66.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.65% | 37.21% | -29.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCEY и NVO
Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCEY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 9.75% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.56% | 38.30% | -5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.74% | 52.08% | -14.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.44% | 38.31% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.35% | 32.56% | +16.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCEY и NVO
Дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности NVO в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.39% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.76% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RYCEY и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings plc и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RYCEY и NVO
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
RYCEY and NVO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCEY has higher volatility (11.26%) compared to NVO (9.75%). In terms of maximum drawdown, RYCEY dropped -99.07% vs NVO's -74.70%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCEY и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор