PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BRO с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRO с VEA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BRO (Brown & Brown, Inc.) is a stock, while VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Over the past 10 years, BRO returned 15.49%/yr vs 10.02%/yr for VEA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRO и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown & Brown, Inc. (BRO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRO показывает доходность -12.42%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 12.88%. За последние 10 лет акции BRO превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 15.49% против 10.02% соответственно.

BRO

1 день
3.86%
1 месяц
16.31%
6 месяцев
-12.47%
С начала года
-12.42%
1 год
-33.26%
3 года*
0.49%
5 лет*
6.00%
10 лет*
15.49%

VEA

1 день
-1.12%
1 месяц
-2.66%
6 месяцев
8.56%
С начала года
12.88%
1 год
27.21%
3 года*
17.68%
5 лет*
9.88%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRO и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRO
Brown & Brown, Inc.		-12.42%-21.37%44.32%25.73%-18.39%49.31%21.06%44.67%8.30%16.15%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		12.88%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between BRO and VEA is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.46

The correlation between BRO and VEA shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown & Brown, Inc.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с BRO:
BRO с PGRBRO с AONBRO с ALBBRO с WTWBRO с ITWBRO с EXPDBRO с WASH
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с SCHFVEA с VEUVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

BRO vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRO
Ранг доходности на риск BRO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRO c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BROVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
1.61

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
2.22

-3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.29

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

2.35

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

8.89

-10.05

BRO vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRO на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRO и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRO и VEA

Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BROVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-60.68%

+4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.31%

-11.63%

-35.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.85%

-13.45%

-42.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.85%

-29.71%

-26.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.85%

-35.73%

-20.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.62%

-3.26%

-40.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-13.22%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.12%

3.07%

+26.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BRO и VEA

Brown & Brown, Inc. (BRO) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что BRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BROVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

5.28%

+5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.89%

15.12%

+8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.33%

17.03%

+13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.29%

16.80%

+8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

17.17%

+6.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRO и VEA

Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности VEA в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRO
Brown & Brown, Inc.		0.93%0.77%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.59%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

BRO and VEA have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRO has higher volatility (11.07%) compared to VEA (5.28%). In terms of maximum drawdown, BRO dropped -55.85% vs VEA's -60.68%.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRO и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор