Сравнение BRO с VEA
BRO (Brown & Brown, Inc.) is a stock, while VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Over the past 10 years, BRO returned 13.23%/yr vs 10.13%/yr for VEA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRO и VEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRO показывает доходность -27.63%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции BRO превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 13.23% против 10.13% соответственно.
BRO
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -27.63%
- 6 месяцев
- -27.57%
- 1 год
- -47.93%
- 3 года*
- -2.73%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- 13.23%
VEA
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 15.19%
- 6 месяцев
- 18.13%
- 1 год
- 32.11%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам BRO и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | -27.63% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 15.19% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Correlation
The correlation between BRO and VEA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.47 |
The correlation between BRO and VEA shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRO vs. VEA — Ранг доходности на риск
BRO
VEA
Сравнение BRO c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRO | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.37 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.77 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 10.82 | -12.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRO | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.70 | 2.06 | -3.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.59 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.25 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок BRO и VEA
Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и VEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRO | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -60.68% | +4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -11.63% | -38.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.85% | -13.45% | -42.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.85% | -29.71% | -26.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.85% | -35.73% | -20.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.41% | -0.66% | -52.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.51% | -13.29% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.40% | 2.98% | +26.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRO и VEA
Brown & Brown, Inc. (BRO) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что BRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRO | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 5.49% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 13.32% | +8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 15.64% | +12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.78% | 16.54% | +8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 17.35% | +6.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRO и VEA
Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VEA в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.12% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.61% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
BRO and VEA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (9.57%) compared to VEA (5.49%). In terms of maximum drawdown, BRO dropped -55.85% vs VEA's -60.68%.
VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRO и VEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор