Сравнение AJG с PHM
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and PHM (PulteGroup, Inc.) are both stocks. AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services), while PHM operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AJG returned 17.92%/yr vs 21.24%/yr for PHM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и PHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у PHM с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции AJG уступали акциям PHM по среднегодовой доходности: 17.92% против 21.24% соответственно.
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
PHM
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- 18.38%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение доходности по годам AJG и PHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.60% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
Correlation
The correlation between AJG and PHM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.26 |
The correlation between AJG and PHM shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
PHM:
$10.36
AJG:
37.04
PHM:
11.36
AJG:
3.84
PHM:
0.80
AJG:
3.97
PHM:
1.38
AJG:
$13.94B
PHM:
$16.83B
AJG:
$7.63B
PHM:
$4.39B
AJG:
$3.66B
PHM:
$2.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. PHM — Ранг доходности на риск
AJG
PHM
Сравнение AJG c PHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AJG | PHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.12 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.82 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 1.60 | -3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AJG | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | 0.55 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.50 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.59 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.26 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок AJG и PHM
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и PHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -92.40% | +34.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -22.60% | -18.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -38.01% | -6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -38.01% | -6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -62.11% | +17.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.26% | -20.07% | -18.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -35.48% | +22.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.06% | 11.48% | +12.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и PHM
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с PulteGroup, Inc. (PHM) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 7.00% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 22.92% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.95% | 33.87% | -5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 34.63% | -11.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 36.44% | -13.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и PHM
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности PHM в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.82% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и PHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и PHM
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and PHM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.97%) compared to PHM (7.00%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs PHM's -92.40%.
PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и PHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор