PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADM с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADM с SCHD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADM или SCHD.

Корреляция

Корреляция между ADM и SCHD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ADM и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADM:

-0.61

SCHD:

0.17

Коэф-т Сортино

ADM:

-0.86

SCHD:

0.41

Коэф-т Омега

ADM:

0.89

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

ADM:

-0.35

SCHD:

0.21

Коэф-т Мартина

ADM:

-1.06

SCHD:

0.68

Индекс Язвы

ADM:

17.97%

SCHD:

5.09%

Дневная вол-ть

ADM:

26.86%

SCHD:

16.36%

Макс. просадка

ADM:

-68.01%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

ADM:

-46.38%

SCHD:

-8.88%

Доходность по периодам

С начала года, ADM показывает доходность -2.20%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -2.42%. За последние 10 лет акции ADM уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.08% против 10.54% соответственно.

ADM

С начала года

-2.20%

1 месяц

6.06%

6 месяцев

-5.02%

1 год

-16.28%

5 лет

10.48%

10 лет

2.08%

SCHD

С начала года

-2.42%

1 месяц

3.89%

6 месяцев

-6.83%

1 год

2.69%

5 лет

13.79%

10 лет

10.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADM и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADM
Ранг риск-скорректированной доходности ADM, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADM c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADM на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADM и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADM и SCHD

Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности SCHD в 3.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		3.09%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%1.85%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.94%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ADM и SCHD

Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ADM и SCHD

Archer-Daniels-Midland Company (ADM) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что ADM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...