PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADM с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADM с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ADM и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADM и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		26.83%18.24%-27.52%-20.42%39.98%37.33%12.44%17.10%5.28%-9.48%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, ADM показывает доходность 26.83%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции ADM уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.32% против 12.25% соответственно.

ADM

1 день
-0.44%
1 месяц
3.96%
С начала года
26.83%
6 месяцев
24.10%
1 год
55.41%
3 года*
0.09%
5 лет*
7.62%
10 лет*
10.32%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer-Daniels-Midland Company

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с ADM:
ADM с BGADM с CTVAADM с GISADM с HSYADM с ACGLADM с GCBCADM с CALM
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

ADM vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADM
Ранг доходности на риск ADM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADM c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADMSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

0.88

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.32

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

1.05

+3.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.06

3.55

+8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADM vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADM на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADM и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADMSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.88

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.58

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.74

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.84

-0.59

Корреляция

Корреляция между ADM и SCHD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADM и SCHD

Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		2.83%3.55%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок ADM и SCHD

Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

ADMSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.01%

-33.37%

-34.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-12.74%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.14%

-16.85%

-37.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.14%

-33.37%

-20.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.77%

-3.43%

-14.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.63%

-3.34%

-18.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

3.75%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ADM и SCHD

Archer-Daniels-Midland Company (ADM) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что ADM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADMSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

2.33%

+7.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.49%

7.96%

+11.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.32%

15.69%

+12.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.92%

14.40%

+13.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.90%

16.70%

+10.20%