Сравнение ADM с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADM или SCHD.
Основные характеристики
| ADM | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.73% | 0.36% |
| Дох-ть за 1 год | -22.64% | 6.55% |
| Дох-ть за 3 года | 3.68% | 3.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.57% | 10.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.10% | 10.80% |
| Коэф-т Шарпа | -0.70 | 0.54 |
| Дневная вол-ть | 33.26% | 11.69% |
| Макс. просадка | -68.01% | -33.37% |
| Current Drawdown | -34.73% | -5.98% |
Корреляция
Корреляция между ADM и SCHD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADM и SCHD
С начала года, ADM показывает доходность -13.73%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции ADM уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.10% против 10.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADM c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADM и SCHD
Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности SCHD в 3.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 3.00% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% | 1.85% | 1.75% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.53% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок ADM и SCHD
Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADM и SCHD
Archer-Daniels-Midland Company (ADM) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что ADM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.