PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNG с PHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNG с PHM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LNG (Cheniere Energy, Inc.) and PHM (PulteGroup, Inc.) are both stocks. LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while PHM operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, LNG returned 21.91%/yr vs 21.24%/yr for PHM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNG и PHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и PulteGroup, Inc. (PHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 22.32%, что значительно выше, чем у PHM с доходностью 0.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LNG имеют среднегодовую доходность 21.91%, а акции PHM немного отстают с 21.24%.

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%

PHM

1 день
-0.58%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.60%
6 месяцев
-5.35%
1 год
18.38%
3 года*
18.72%
5 лет*
17.21%
10 лет*
21.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и PHM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%
PHM
PulteGroup, Inc.		0.60%8.54%6.22%128.76%-19.22%34.03%12.55%51.33%-20.76%83.43%

Correlation

The correlation between LNG and PHM is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 1997 г.

0.18

The correlation between LNG and PHM shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$49.81B

PHM:

$22.82B

EPS

LNG:

$6.80

PHM:

$10.36

Коэффициент P/E

LNG:

34.79

PHM:

11.36

Коэффициент PEG

LNG:

0.19

PHM:

0.80

Коэффициент P/S

LNG:

2.53

PHM:

1.38

Коэффициент P/B

LNG:

13.26

PHM:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$20.28B

PHM:

$16.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$5.52B

PHM:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$5.81B

PHM:

$2.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

PulteGroup, Inc.

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL
Часто сравнивают с PHM:
PHM с DHIPHM с MHOPHM с SKYPHM с KBHPHM с GRBKPHM с SSDPHM с ATEC

Доходность на риск

LNG vs. PHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PHM
Ранг доходности на риск PHM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c PHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNGPHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.55

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
1.10

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.12

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.82

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

1.60

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNG vs. PHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа PHM равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и PHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNGPHMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.55

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.50

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.59

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.26

-0.10

Просадки

Сравнение просадок LNG и PHM

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и PHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGPHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-92.40%

-5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-22.60%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-38.01%

+13.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-38.01%

+13.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-62.11%

+4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.12%

-20.07%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.16%

-35.48%

-7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

11.48%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и PHM

Cheniere Energy, Inc. (LNG) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с PulteGroup, Inc. (PHM) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что LNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGPHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

7.00%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

22.92%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

33.87%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.28%

34.63%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

36.44%

-3.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и PHM

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности PHM в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHM
PulteGroup, Inc.		0.82%0.78%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и PHM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20222023202420252026
5.87B
3.41B
(LNG) Общая выручка
(PHM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNG и PHM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cheniere Energy, Inc. и PulteGroup, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
24.1%
Активы портфеля
LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PHM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

PHM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

PHM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

Часто задаваемые вопросы

LNG and PHM have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNG has higher volatility (7.91%) compared to PHM (7.00%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs PHM's -92.40%.

PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и PHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор