Сравнение NVDA с NVO
NVDA (NVIDIA Corporation) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, NVDA returned 68.47%/yr vs 6.20%/yr for NVO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -16.56%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 68.47% против 6.20% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- 64.54%
- 10 лет*
- 68.47%
NVO
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение доходности по годам NVDA и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 12.01% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
NVO Novo Nordisk A/S | -16.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between NVDA and NVO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.09T
NVO:
$182.49B
NVDA:
$6.53
NVO:
$27.42
NVDA:
31.97
NVO:
1.50
NVDA:
0.18
NVO:
0.06
NVDA:
20.13
NVO:
0.56
NVDA:
26.03
NVO:
0.90
NVDA:
$253.49B
NVO:
$327.80B
NVDA:
$187.95B
NVO:
$268.30B
NVDA:
$192.76B
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. NVO — Ранг доходности на риск
NVDA
NVO
Сравнение NVDA c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDA | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.86 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.77 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | -1.14 | +6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDA | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -0.82 | +2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.05 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 0.19 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.47 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок NVDA и NVO
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -74.70% | -15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -55.03% | +34.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -74.70% | +37.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -74.70% | +8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -74.70% | +8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -70.19% | +58.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -17.77% | -18.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 37.21% | -28.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и NVO
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 9.75% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.37% | 38.30% | -11.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.81% | 52.08% | -17.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 38.31% | +13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.85% | 32.56% | +17.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и NVO
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности NVO в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.39% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и NVO
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and NVO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.14%) compared to NVO (9.75%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs NVO's -74.70%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор