PortfoliosLab logo
Сравнение UHS с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UHS и COST составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности UHS и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Health Services, Inc. (UHS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%18,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9,720.95%
15,807.92%
UHS
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UHS:

0.13

COST:

1.63

Коэф-т Сортино

UHS:

0.41

COST:

2.19

Коэф-т Омега

UHS:

1.06

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

UHS:

0.13

COST:

2.08

Коэф-т Мартина

UHS:

0.27

COST:

6.27

Индекс Язвы

UHS:

16.53%

COST:

5.73%

Дневная вол-ть

UHS:

33.70%

COST:

22.11%

Макс. просадка

UHS:

-60.27%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

UHS:

-28.76%

COST:

-9.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UHS:

$11.19B

COST:

$433.55B

EPS

UHS:

$16.83

COST:

$17.17

Коэффициент P/E

UHS:

10.20

COST:

56.91

Коэффициент PEG

UHS:

1.87

COST:

5.82

Коэффициент P/S

UHS:

0.71

COST:

1.64

Коэффициент P/B

UHS:

1.68

COST:

16.95

Общая выручка (12 мес.)

UHS:

$11.98B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

UHS:

$7.72B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

UHS:

$1.74B

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, UHS показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции UHS уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 4.12% против 23.26% соответственно.


UHS

С начала года

-4.20%

1 месяц

-7.96%

6 месяцев

-15.14%

1 год

3.80%

5 лет

10.87%

10 лет

4.12%

COST

С начала года

6.76%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

9.91%

1 год

34.53%

5 лет

28.13%

10 лет

23.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UHS и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UHS
Ранг риск-скорректированной доходности UHS, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UHS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UHS c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Services, Inc. (UHS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UHS, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UHS: 0.13
COST: 1.63
Коэффициент Сортино UHS, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UHS: 0.41
COST: 2.19
Коэффициент Омега UHS, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UHS: 1.06
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара UHS, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UHS: 0.13
COST: 2.08
Коэффициент Мартина UHS, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UHS: 0.27
COST: 6.27

Показатель коэффициента Шарпа UHS на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHS и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
1.63
UHS
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHS и COST

Дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности COST в 0.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UHS
Universal Health Services, Inc.
0.47%0.45%0.52%0.57%0.62%0.15%0.42%0.34%0.35%0.38%0.33%0.27%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.36%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок UHS и COST

Максимальная просадка UHS за все время составила -60.27%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHS и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.76%
-9.26%
UHS
COST

Волатильность

Сравнение волатильности UHS и COST

Universal Health Services, Inc. (UHS) имеет более высокую волатильность в 16.72% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что UHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.72%
10.35%
UHS
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UHS и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Services, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию