Сравнение UHS с MSFT
UHS (Universal Health Services, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. UHS operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, UHS returned 1.37%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UHS и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UHS показывает доходность -32.68%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции UHS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 1.37% против 24.39% соответственно.
UHS
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -14.26%
- С начала года
- -32.68%
- 6 месяцев
- -34.07%
- 1 год
- -15.32%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 1.37%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам UHS и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHS Universal Health Services, Inc. | -32.68% | 22.02% | 18.19% | 8.83% | 9.37% | -5.16% | -4.00% | 23.62% | 3.16% | 6.93% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between UHS and MSFT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.18 |
The correlation between UHS and MSFT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UHS:
$31.29
MSFT:
$16.79
UHS:
4.68
MSFT:
23.27
UHS:
0.20
MSFT:
1.63
UHS:
0.40
MSFT:
9.16
UHS:
$17.76B
MSFT:
$318.27B
UHS:
$12.01B
MSFT:
$217.41B
UHS:
$2.79B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UHS vs. MSFT — Ранг доходности на риск
UHS
MSFT
Сравнение UHS c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Services, Inc. (UHS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UHS | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.89 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.53 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.08 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UHS и MSFT
Максимальная просадка UHS за все время составила -60.27%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHS и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UHS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.27% | -69.38% | +9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.52% | -33.91% | -7.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.52% | -33.91% | -7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | -37.15% | -7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.30% | -37.15% | -19.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.85% | -27.46% | -12.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -21.78% | +6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.33% | 16.48% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHS и MSFT
Текущая волатильность для Universal Health Services, Inc. (UHS) составляет 7.25%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что UHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UHS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 10.52% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.18% | 22.31% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.46% | 25.42% | +6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.82% | 26.66% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.37% | 27.06% | +7.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHS и MSFT
Дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
UHS Universal Health Services, Inc. | 0.55% | 0.37% | 0.45% | 0.52% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.42% | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UHS и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Services, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UHS и MSFT
UHS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
UHS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 502.86M при выручке в 4.50B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
UHS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 348.68M при выручке в 4.50B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
UHS and MSFT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to UHS (7.25%). In terms of maximum drawdown, UHS dropped -60.27% vs MSFT's -69.38%.
UHS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UHS и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор