PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UHS с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности UHS и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Health Services, Inc. (UHS) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UHS показывает доходность -32.68%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции UHS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 1.37% против 24.39% соответственно.


UHS

1 день
0.25%
1 месяц
-14.26%
С начала года
-32.68%
6 месяцев
-34.07%
1 год
-15.32%
3 года*
1.73%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
1.37%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UHS и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UHS
Universal Health Services, Inc.
-32.68%22.02%18.19%8.83%9.37%-5.16%-4.00%23.62%3.16%6.93%
MSFT
Microsoft Corporation
-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between UHS and MSFT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.18

The correlation between UHS and MSFT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

UHS:

$31.29

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

UHS:

4.68

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

UHS:

0.20

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

UHS:

0.40

MSFT:

9.16

Общая выручка (12 мес.)

UHS:

$17.76B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

UHS:

$12.01B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

UHS:

$2.79B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Universal Health Services, Inc.

Microsoft Corporation

Доходность на риск

UHS vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UHS
Ранг доходности на риск UHS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHS: 2626
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHS c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Services, Inc. (UHS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UHSMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.89

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.53

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

-1.08

+0.19

UHS vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHS на текущий момент составляет -0.49, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHS и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UHS и MSFT

Максимальная просадка UHS за все время составила -60.27%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHS и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UHSMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.27%

-69.38%

+9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.52%

-33.91%

-7.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.52%

-33.91%

-7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.90%

-37.15%

-7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.30%

-37.15%

-19.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.85%

-27.46%

-12.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-21.78%

+6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.33%

16.48%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности UHS и MSFT

Текущая волатильность для Universal Health Services, Inc. (UHS) составляет 7.25%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что UHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UHSMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

10.52%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.18%

22.31%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.46%

25.42%

+6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.82%

26.66%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.37%

27.06%

+7.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHS и MSFT

Дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности MSFT в 0.91%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation
0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
UHS
Universal Health Services, Inc.
0.55%0.37%0.45%0.52%0.57%0.62%0.15%0.42%0.34%0.35%0.38%0.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UHS и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Services, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
4.50B
82.89B
(UHS) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UHS и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Universal Health Services, Inc. и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
67.6%
Активы портфеля
UHS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

UHS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 502.86M при выручке в 4.50B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

UHS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 348.68M при выручке в 4.50B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


UHS and MSFT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to UHS (7.25%). In terms of maximum drawdown, UHS dropped -60.27% vs MSFT's -69.38%.

UHS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UHS и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор