Сравнение UHS с ADM
UHS (Universal Health Services, Inc.) and ADM (Archer-Daniels-Midland Company) are both stocks. UHS operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while ADM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, UHS returned 0.99%/yr vs 9.62%/yr for ADM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UHS и ADM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UHS показывает доходность -34.32%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 41.52%. За последние 10 лет акции UHS уступали акциям ADM по среднегодовой доходности: 0.99% против 9.62% соответственно.
UHS
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -15.82%
- С начала года
- -34.32%
- 6 месяцев
- -36.67%
- 1 год
- -24.24%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- 0.99%
ADM
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 41.52%
- 6 месяцев
- 40.42%
- 1 год
- 74.50%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 9.62%
Сравнение доходности по годам UHS и ADM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHS Universal Health Services, Inc. | -34.32% | 22.02% | 18.19% | 8.83% | 9.37% | -5.16% | -4.00% | 23.62% | 3.16% | 6.93% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 41.52% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
Correlation
The correlation between UHS and ADM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.22 |
The correlation between UHS and ADM shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UHS:
$31.29
ADM:
$2.23
UHS:
4.57
ADM:
35.92
UHS:
0.39
ADM:
0.48
UHS:
$17.76B
ADM:
$80.61B
UHS:
$12.01B
ADM:
$4.70B
UHS:
$2.79B
ADM:
$3.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UHS vs. ADM — Ранг доходности на риск
UHS
ADM
Сравнение UHS c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Services, Inc. (UHS) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UHS | ADM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.43 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 5.86 | -6.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 16.29 | -17.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UHS | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | 2.76 | -3.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.22 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.36 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.26 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок UHS и ADM
Максимальная просадка UHS за все время составила -60.27%, что меньше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHS и ADM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UHS | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.27% | -68.01% | +7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.52% | -12.79% | -28.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.52% | -49.22% | +7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | -54.14% | +9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.30% | -54.14% | -2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.30% | -8.25% | -33.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.80% | -21.60% | +6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.71% | 4.59% | +12.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHS и ADM
Текущая волатильность для Universal Health Services, Inc. (UHS) составляет 6.50%, в то время как у Archer-Daniels-Midland Company (ADM) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что UHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UHS | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 7.85% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | 19.33% | +5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.08% | 27.16% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.80% | 28.25% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.38% | 26.97% | +7.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHS и ADM
Дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности ADM в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.57% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
UHS Universal Health Services, Inc. | 0.56% | 0.37% | 0.45% | 0.52% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.42% | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UHS и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Services, Inc. и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UHS и ADM
UHS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
UHS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 502.86M при выручке в 4.50B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
UHS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 348.68M при выручке в 4.50B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
Часто задаваемые вопросы
UHS and ADM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADM has higher volatility (7.85%) compared to UHS (6.50%). In terms of maximum drawdown, UHS dropped -60.27% vs ADM's -68.01%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UHS и ADM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор