Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
VOO — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат S&P 500 Index. VOO запущен 7 сент. 2010 г. и имеет комиссию в 0.03%.
Информация о ETF
| ISIN | US9229083632 |
|---|---|
| CUSIP | 922908363 |
| Эмитент | Vanguard |
| Дата выпуска | 7 сент. 2010 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Отслеживаемый индекс | S&P 500 Index |
| Домашняя страница | advisors.vanguard.com |
| Класс актива | Акции |
Капитализация | Высокая |
Инвестиционный стиль | Смешанный |
Комиссия
Комиссия Vanguard S&P 500 ETF составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard S&P 500 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: VOO с VTI, VOO с SCHD, VOO с IVV, VOO с VGT, VOO с QQQ, VOO с VT, VOO с SPY, VOO с SPLG, VOO с VIG, VOO с FXAIX
Доходность
Vanguard S&P 500 ETF показал доход в 21.50% с начала года и 14.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard S&P 500 ETF составила 11.94%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.87%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 21.50% | 19.67% |
| 1 месяц | 8.61% | 8.42% |
| 6 месяцев | 8.10% | 7.29% |
| 1 год | 14.52% | 12.71% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.67% | 10.75% |
| 10 лет (среднегодовая) | 11.94% | 9.87% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.48% | 6.51% | 3.29% | -1.63% | -4.74% | -2.17% | 9.17% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.91 |
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard S&P 500 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.23 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.23 | $5.95 | $5.44 | $5.30 | $5.57 | $4.74 | $4.37 | $4.14 | $3.93 | $3.49 | $3.11 | $2.84 |
Дивидендный доход | 1.48% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% | 2.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard S&P 500 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $0.00 | $0.00 | |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $0.00 | $0.00 | $1.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | $1.53 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | $1.38 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.43 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $1.29 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $1.18 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $1.30 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $1.09 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $1.03 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.91 |
| 2012 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.94 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard S&P 500 ETF показал максимальную просадку в 33.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 97 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.99% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -24.52% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -19.48% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -18.75% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
| -13% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 188 |
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard S&P 500 ETF составляет 2.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Альтернативы
| Тикер | Выпущен | Комиссия | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет | Див. доход | Макс. просадка | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | 20 янв. 2004 г. | 0.03% | 20.7% | 11.4% | 1.5% | -55.2% | 1.0 | ||||
| SPLG | 15 нояб. 2005 г. | 0.03% | 21.5% | 12.2% | 1.5% | -54.5% | 1.1 | ||||
| SPY | 22 янв. 1993 г. | 0.09% | 21.4% | 11.9% | 1.4% | -55.2% | 1.0 | ||||
| VGT | 26 янв. 2004 г. | 0.10% | 46.3% | 19.8% | 0.7% | -54.6% | 1.7 | ||||
| VIG | 21 апр. 2006 г. | 0.06% | 10.8% | 10.7% | 1.9% | -46.8% | 0.6 | ||||
| VOOG | 7 сент. 2010 г. | 0.10% | 25.7% | 13.2% | 1.0% | -32.7% | 1.1 | ||||
| VOOV | 7 сент. 2010 г. | 0.10% | 16.8% | 9.7% | 1.8% | -37.3% | 0.9 | ||||
| VT | 24 июн. 2008 г. | 0.07% | 17.1% | 8.0% | 2.0% | -50.3% | 0.9 | ||||
| VTI | 24 мая 2001 г. | 0.03% | 20.7% | 11.3% | 1.5% | -55.5% | 1.0 | ||||
| VUG | 26 янв. 2004 г. | 0.04% | 41.3% | 14.0% | 0.6% | -50.7% | 1.6 | ||||
| VYM | 10 нояб. 2006 г. | 0.06% | 2.0% | 9.2% | 3.1% | -57.0% | -0.1 |
Портфели с Vanguard S&P 500 ETF
| Название портфеля | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Макс. просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель "Тренды PortfoliosLab" | 51.45% | 24.71% | 1.11% | 22.09% | -34.57% | 0.04% | 1.86 | ||||
| «Портфель простака» Уильяма Бернстайна | 11.76% | 6.78% | 2.31% | 13.33% | -27.91% | 0.04% | 0.67 | ||||
| Портфель Уоррена Баффета «90/10» | 19.62% | 10.94% | 1.57% | 15.85% | -30.73% | 0.03% | 1.08 | ||||
| Портфель Coffee House Билла Шультейса | 7.39% | 5.89% | 2.76% | 10.82% | -24.01% | 0.05% | 0.40 | ||||
| FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio | 7.55% | 4.59% | 2.83% | 10.00% | -21.19% | 0.14% | 0.59 |