Сравнение EME с UHS
EME (EMCOR Group, Inc.) and UHS (Universal Health Services, Inc.) are both stocks. EME operates in Engineering & Construction (Industrials), while UHS operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, EME returned 33.38%/yr vs 0.99%/yr for UHS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EME и UHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EME показывает доходность 34.80%, что значительно выше, чем у UHS с доходностью -34.32%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции UHS по среднегодовой доходности: 33.38% против 0.99% соответственно.
EME
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- 34.80%
- 6 месяцев
- 31.07%
- 1 год
- 68.85%
- 3 года*
- 68.15%
- 5 лет*
- 45.66%
- 10 лет*
- 33.38%
UHS
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -15.82%
- С начала года
- -34.32%
- 6 месяцев
- -36.67%
- 1 год
- -24.24%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- 0.99%
Сравнение доходности по годам EME и UHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 34.80% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
UHS Universal Health Services, Inc. | -34.32% | 22.02% | 18.19% | 8.83% | 9.37% | -5.16% | -4.00% | 23.62% | 3.16% | 6.93% |
Correlation
The correlation between EME and UHS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г. | 0.29 |
The correlation between EME and UHS shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EME:
$29.65
UHS:
$31.29
EME:
27.79
UHS:
4.57
EME:
0.65
UHS:
0.20
EME:
2.09
UHS:
0.39
EME:
$17.75B
UHS:
$17.76B
EME:
$3.47B
UHS:
$12.01B
EME:
$2.03B
UHS:
$2.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EME vs. UHS — Ранг доходности на риск
EME
UHS
Сравнение EME c UHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Universal Health Services, Inc. (UHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EME | UHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.88 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.59 | +3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | -1.46 | +8.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EME | UHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | -0.76 | +2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | -0.05 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.03 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.44 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок EME и UHS
Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что больше максимальной просадки UHS в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и UHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EME | UHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -60.27% | -10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -41.52% | +16.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -41.52% | +5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -44.90% | +8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | -56.30% | +8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.71% | -41.30% | +28.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -14.80% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.02% | 16.71% | -6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EME и UHS
EMCOR Group, Inc. (EME) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Universal Health Services, Inc. (UHS) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что EME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EME | UHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 6.50% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.46% | 25.04% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.11% | 32.08% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.30% | 31.80% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 34.38% | -1.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EME и UHS
Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности UHS в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
UHS Universal Health Services, Inc. | 0.56% | 0.37% | 0.45% | 0.52% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.42% | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EME и UHS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Universal Health Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EME и UHS
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
UHS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
UHS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 502.86M при выручке в 4.50B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
UHS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 348.68M при выручке в 4.50B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
EME and UHS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EME has higher volatility (7.08%) compared to UHS (6.50%). In terms of maximum drawdown, EME dropped -70.56% vs UHS's -60.27%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EME и UHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор