Сравнение GOOG с BRO
GOOG (Alphabet Inc) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, GOOG returned 26.05%/yr vs 13.27%/yr for BRO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOG показывает доходность 15.25%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -26.85%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции BRO по среднегодовой доходности: 26.05% против 13.27% соответственно.
GOOG
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 107.32%
- 3 года*
- 43.67%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 26.05%
BRO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам GOOG и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 15.25% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -26.85% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between GOOG and BRO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г. | 0.29 |
The correlation between GOOG and BRO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOG:
$13.11
BRO:
$4.76
GOOG:
27.54
BRO:
12.18
GOOG:
1.35
BRO:
0.89
GOOG:
10.44
BRO:
2.18
GOOG:
$422.57B
BRO:
$6.43B
GOOG:
$255.12B
BRO:
$3.82B
GOOG:
$174.08B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG vs. BRO — Ранг доходности на риск
GOOG
BRO
Сравнение GOOG c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOG | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.69 | +0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | -0.93 | +6.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.68 | -1.59 | +20.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOG | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | -1.66 | +5.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.12 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.56 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.50 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок GOOG и BRO
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -55.85% | +11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -50.55% | +29.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -55.85% | +26.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -55.85% | +11.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.60% | -55.85% | +11.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -52.91% | +43.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -13.52% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 29.57% | -23.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и BRO
Текущая волатильность для Alphabet Inc (GOOG) составляет 8.43%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что GOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 9.52% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.50% | 21.90% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.74% | 28.53% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.14% | 24.81% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.02% | 23.69% | +5.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и BRO
Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности BRO в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
GOOG Alphabet Inc | 0.29% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOG и BRO
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
GOOG and BRO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (9.52%) compared to GOOG (8.43%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs BRO's -55.85%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOG и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор