Сравнение COST с GOOG
COST (Costco Wholesale Corporation) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 25.97%/yr for GOOG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COST показывает доходность 14.24%, а GOOG немного выше – 14.29%. За последние 10 лет акции COST уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 22.27% против 25.97% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
GOOG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 102.96%
- 3 года*
- 42.67%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 25.97%
Сравнение доходности по годам COST и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
GOOG Alphabet Inc | 14.29% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
Correlation
The correlation between COST and GOOG is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.36 |
The correlation between COST and GOOG shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
GOOG:
$13.11
COST:
37.06
GOOG:
27.31
COST:
2.90
GOOG:
1.34
COST:
1.12
GOOG:
10.35
COST:
$293.59B
GOOG:
$422.57B
COST:
$11.12B
GOOG:
$255.12B
COST:
$12.48B
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. GOOG — Ранг доходности на риск
COST
GOOG
Сравнение COST c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.59 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 4.99 | -5.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 17.56 | -17.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и GOOG
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -44.60% | -8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -20.75% | +5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -29.35% | +8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -44.60% | +13.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -44.60% | +13.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -10.19% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -8.89% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 5.88% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и GOOG
Costco Wholesale Corporation (COST) и Alphabet Inc (GOOG) имеют волатильность 7.44% и 7.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 7.29% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 20.47% | -5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 28.75% | -9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 31.15% | -8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 29.02% | -7.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и GOOG
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности GOOG в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и GOOG
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
COST and GOOG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.44%) compared to GOOG (7.29%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор