Сравнение TDG с FANG
TDG (TransDigm Group Incorporated) and FANG (Diamondback Energy, Inc.) are both stocks. TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials), while FANG operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, TDG returned 22.15%/yr vs 11.24%/yr for FANG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и FANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 33.36%. За последние 10 лет акции TDG превзошли акции FANG по среднегодовой доходности: 22.15% против 11.24% соответственно.
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
FANG
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- 33.36%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- 44.64%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 22.65%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение доходности по годам TDG и FANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 33.36% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
Correlation
The correlation between TDG and FANG is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | 0.27 |
The correlation between TDG and FANG shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TDG:
$70.21B
FANG:
$56.05B
TDG:
$34.79
FANG:
$1.40
TDG:
34.67
FANG:
141.45
TDG:
7.38
FANG:
3.75
TDG:
$9.50B
FANG:
$15.19B
TDG:
$5.61B
FANG:
$7.30B
TDG:
$4.78B
FANG:
$5.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. FANG — Ранг доходности на риск
TDG
FANG
Сравнение TDG c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDG | FANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.24 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.58 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 7.07 | -7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDG | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 1.43 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.60 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.23 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.47 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок TDG и FANG
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и FANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -88.72% | +26.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -12.53% | -12.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -42.10% | +16.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -42.10% | +16.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -88.72% | +26.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.46% | -6.74% | -13.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -19.39% | +11.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 6.33% | +8.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и FANG
Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 7.72%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 11.35% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 23.88% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 31.51% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 37.98% | -10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 49.06% | -15.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и FANG
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности FANG в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.09% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и FANG
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
FANG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
FANG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
FANG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and FANG have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FANG has higher volatility (11.35%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs FANG's -88.72%.
FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и FANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор