Сравнение GAP с NVO
GAP (The Gap, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. GAP operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, GAP returned 4.79%/yr vs 6.20%/yr for NVO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GAP и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAP показывает доходность -15.73%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -16.56%. За последние 10 лет акции GAP уступали акциям NVO по среднегодовой доходности: 4.79% против 6.20% соответственно.
GAP
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -15.73%
- 6 месяцев
- -15.47%
- 1 год
- -0.21%
- 3 года*
- 34.89%
- 5 лет*
- -3.98%
- 10 лет*
- 4.79%
NVO
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение доходности по годам GAP и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAP The Gap, Inc. | -15.73% | 11.74% | 16.14% | 96.66% | -32.64% | -11.11% | 15.73% | -28.11% | -21.95% | 56.05% |
NVO Novo Nordisk A/S | -16.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between GAP and NVO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 1987 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
GAP:
$8.05B
NVO:
$182.49B
GAP:
$2.53
NVO:
$27.42
GAP:
8.42
NVO:
1.50
GAP:
0.25
NVO:
0.06
GAP:
0.53
NVO:
0.56
GAP:
2.20
NVO:
0.90
GAP:
$15.40B
NVO:
$327.80B
GAP:
$6.24B
NVO:
$268.30B
GAP:
$1.71B
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAP vs. NVO — Ранг доходности на риск
GAP
NVO
Сравнение GAP c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gap, Inc. (GAP) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAP | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.86 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.77 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | -1.14 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAP | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | -0.82 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.05 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.19 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.47 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок GAP и NVO
Максимальная просадка GAP за все время составила -85.61%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAP и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAP | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.61% | -74.70% | -10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -55.03% | +26.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.00% | -74.70% | +36.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.13% | -74.70% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.13% | -74.70% | -8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.99% | -70.19% | +38.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.92% | -17.77% | -23.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 37.21% | -25.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAP и NVO
The Gap, Inc. (GAP) имеет более высокую волатильность в 21.37% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что GAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAP | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.37% | 9.75% | +11.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.43% | 38.30% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.14% | 52.08% | -7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.66% | 38.31% | +17.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.31% | 32.56% | +22.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAP и NVO
Дивидендная доходность GAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности NVO в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAP The Gap, Inc. | 3.15% | 2.52% | 2.54% | 2.87% | 5.05% | 2.73% | 1.20% | 5.49% | 3.72% | 2.03% | 5.12% | 3.68% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.39% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAP и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Gap, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GAP и NVO
GAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
GAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила об операционной прибыли в 445.00M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
GAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о чистой прибыли в 339.00M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
GAP and NVO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAP has higher volatility (21.37%) compared to NVO (9.75%). In terms of maximum drawdown, GAP dropped -85.61% vs NVO's -74.70%.
GAP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAP и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор