PortfoliosLab logo
Сравнение MSFT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSFT и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MSFT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,015.68%
552.28%
MSFT
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFT:

-0.11

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

MSFT:

0.02

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

MSFT:

1.00

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

MSFT:

-0.11

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

MSFT:

-0.26

VOO:

2.42

Индекс Язвы

MSFT:

10.46%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

MSFT:

24.94%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

MSFT:

-69.39%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MSFT:

-16.68%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -7.93%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 25.11% против 12.02% соответственно.


MSFT

С начала года

-7.93%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

-8.45%

1 год

-4.60%

5 лет

18.37%

10 лет

25.11%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSFT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MSFT, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MSFT: -0.11
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино MSFT, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MSFT: 0.02
VOO: 0.92
Коэффициент Омега MSFT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MSFT: 1.00
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара MSFT, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MSFT: -0.11
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина MSFT, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MSFT: -0.26
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
0.57
MSFT
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и VOO

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSFT
Microsoft Corporation
0.82%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MSFT и VOO

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.68%
-10.56%
MSFT
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и VOO

Microsoft Corporation (MSFT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.68% и 13.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.68%
13.97%
MSFT
VOO