Сравнение MSFT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microsoft Corporation (MSFT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFT или VOO.
Основные характеристики
| MSFT | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.82% | 5.43% |
| Дох-ть за 1 год | 41.47% | 23.09% |
| Дох-ть за 3 года | 16.44% | 7.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.57% | 13.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.14% | 12.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 22.06% | 11.80% |
| Макс. просадка | -69.41% | -33.99% |
| Current Drawdown | -6.62% | -4.63% |
Корреляция
Корреляция между MSFT и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и VOO
С начала года, MSFT показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 28.14% против 12.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSFT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и VOO
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VOO в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.71% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.40% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и VOO
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.41%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и VOO
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.