Сравнение MSFT с VOO
MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MSFT returned 25.26%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 25.26% против 15.35% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.56B | $16.11B | $16.89B | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам MSFT и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between MSFT and VOO is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between MSFT and VOO has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. VOO — Ранг доходности на риск
MSFT
VOO
Сравнение MSFT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.34 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.71 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 11.57 | -11.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и VOO
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -33.99% | -35.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -8.90% | -25.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -18.69% | -15.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -24.52% | -12.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -33.99% | -3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.50% | -0.19% | -9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -3.67% | -18.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.33% | 2.08% | +17.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и VOO
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 16.44% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.44% | 4.07% | +12.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.64% | 10.27% | +16.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.98% | 12.81% | +19.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 16.96% | +11.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.66% | 18.03% | +9.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и VOO
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VOO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
MSFT and VOO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (16.44%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор