PortfoliosLab logo
Сравнение MSFT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSFT и VOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности MSFT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.94%
9.32%
MSFT
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFT:

0.94

VOO:

2.25

Коэф-т Сортино

MSFT:

1.30

VOO:

2.98

Коэф-т Омега

MSFT:

1.18

VOO:

1.42

Коэф-т Кальмара

MSFT:

1.21

VOO:

3.31

Коэф-т Мартина

MSFT:

2.77

VOO:

14.77

Индекс Язвы

MSFT:

6.75%

VOO:

1.90%

Дневная вол-ть

MSFT:

19.81%

VOO:

12.46%

Макс. просадка

MSFT:

-69.39%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MSFT:

-6.27%

VOO:

-2.47%

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность 16.97%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 26.56% против 13.08% соответственно.


MSFT

С начала года

16.97%

1 месяц

5.29%

6 месяцев

-2.56%

1 год

17.76%

5 лет

23.77%

10 лет

26.56%

VOO

С начала года

26.02%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

9.35%

1 год

26.45%

5 лет

14.79%

10 лет

13.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MSFT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MSFT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.942.25
Коэффициент Сортино MSFT, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.302.98
Коэффициент Омега MSFT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.42
Коэффициент Кальмара MSFT, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.213.31
Коэффициент Мартина MSFT, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.7714.77
MSFT
VOO

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.94
2.25
MSFT
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и VOO

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VOO в 0.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MSFT
Microsoft Corporation
0.71%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.91%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок MSFT и VOO

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.27%
-2.47%
MSFT
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и VOO

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.74%
3.75%
MSFT
VOO