Сравнение MSFT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microsoft Corporation (MSFT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFT и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFT и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -23.28% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -23.28%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 22.44% против 14.05% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -0.64%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 22.44%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. VOO — Ранг доходности на риск
MSFT
VOO
Сравнение MSFT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.98 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.50 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.53 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 7.29 | -7.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.98 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.70 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.78 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.83 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MSFT и VOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и VOO
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и VOO
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -33.99% | -35.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -11.98% | -21.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -24.52% | -12.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -33.99% | -3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.43% | -6.29% | -25.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.77% | -3.72% | -18.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.46% | 2.52% | +9.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и VOO
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 5.29% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.15% | 9.44% | +9.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 18.10% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.19% | 16.82% | +9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.89% | 17.99% | +8.90% |