PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ADM с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ADM и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADM показывает доходность 41.55%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции ADM уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 9.94% против 24.39% соответственно.


ADM

1 день
1.70%
1 месяц
-2.56%
С начала года
41.55%
6 месяцев
35.61%
1 год
66.67%
3 года*
6.06%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.94%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADM и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADM
Archer-Daniels-Midland Company
41.55%18.24%-27.52%-20.42%39.98%37.33%12.44%17.10%5.28%-9.48%
MSFT
Microsoft Corporation
-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between ADM and MSFT is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.21

The correlation between ADM and MSFT shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADM:

$38.84B

MSFT:

$2.91T

EPS

ADM:

$2.23

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

ADM:

35.93

MSFT:

23.27

Коэффициент P/S

ADM:

0.48

MSFT:

9.16

Коэффициент P/B

ADM:

1.70

MSFT:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

ADM:

$80.61B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADM:

$4.70B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

ADM:

$3.48B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Archer-Daniels-Midland Company

Microsoft Corporation

Доходность на риск

ADM vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ADM
Ранг доходности на риск ADM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM: 9393
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADM c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ADMMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.89

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.24

-0.53

+5.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

-1.08

+15.53

ADM vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADM на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADM и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADM и MSFT

Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ADMMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.01%

-69.38%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-33.91%

+21.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.22%

-33.91%

-15.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.14%

-37.15%

-16.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.14%

-37.15%

-16.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-27.46%

+19.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.59%

-21.78%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

16.48%

-11.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ADM и MSFT

Текущая волатильность для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) составляет 7.74%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что ADM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ADMMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

10.52%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.56%

22.31%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.30%

25.42%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.26%

26.66%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.96%

27.06%

-0.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADM и MSFT

Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности MSFT в 0.91%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADM
Archer-Daniels-Midland Company
2.57%3.55%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%
MSFT
Microsoft Corporation
0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADM и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B20222023202420252026
20.49B
82.89B
(ADM) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADM и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Archer-Daniels-Midland Company и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
6.0%
67.6%
Активы портфеля
ADM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

ADM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

ADM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


ADM and MSFT have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to ADM (7.74%). In terms of maximum drawdown, ADM dropped -68.01% vs MSFT's -69.38%.

ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADM и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор