Сравнение ADM с MSFT
ADM (Archer-Daniels-Midland Company) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. ADM operates in Farm Products (Consumer Defensive), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ADM returned 9.94%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADM и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADM показывает доходность 41.55%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции ADM уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 9.94% против 24.39% соответственно.
ADM
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 41.55%
- 6 месяцев
- 35.61%
- 1 год
- 66.67%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 9.94%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам ADM и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 41.55% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between ADM and MSFT is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.21 |
The correlation between ADM and MSFT shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADM:
$38.84B
MSFT:
$2.91T
ADM:
$2.23
MSFT:
$16.79
ADM:
35.93
MSFT:
23.27
ADM:
0.48
MSFT:
9.16
ADM:
1.70
MSFT:
7.02
ADM:
$80.61B
MSFT:
$318.27B
ADM:
$4.70B
MSFT:
$217.41B
ADM:
$3.48B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADM vs. MSFT — Ранг доходности на риск
ADM
MSFT
Сравнение ADM c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADM | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.89 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.24 | -0.53 | +5.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | -1.08 | +15.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADM и MSFT
Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.01% | -69.38% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -33.91% | +21.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.22% | -33.91% | -15.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.14% | -37.15% | -16.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.14% | -37.15% | -16.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -27.46% | +19.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.59% | -21.78% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 16.48% | -11.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADM и MSFT
Текущая волатильность для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) составляет 7.74%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что ADM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 10.52% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 22.31% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.30% | 25.42% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.26% | 26.66% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.96% | 27.06% | -0.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADM и MSFT
Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.57% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADM и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADM и MSFT
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
ADM and MSFT have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to ADM (7.74%). In terms of maximum drawdown, ADM dropped -68.01% vs MSFT's -69.38%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADM и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор