Сравнение NVDA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVIDIA Corporation (NVDA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDA или VOO.
Основные характеристики
| NVDA | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 178.72% | 24.24% |
| Дох-ть за 1 год | 227.88% | 39.06% |
| Дох-ть за 3 года | 84.02% | 10.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 96.47% | 16.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 77.97% | 13.75% |
| Коэф-т Шарпа | 4.39 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.17 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 8.40 | 3.26 |
| Коэф-т Мартина | 26.44 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 8.59% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 51.77% | 12.36% |
| Макс. просадка | -89.73% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.05% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между NVDA и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и VOO
С начала года, NVDA показывает доходность 178.72%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 24.24%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 77.97% против 13.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NVDA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и VOO
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок NVDA и VOO
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.73%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и VOO
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.