PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LULU с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LULU с LNG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LULU (Lululemon Athletica Inc.) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, LULU returned 5.24%/yr vs 21.91%/yr for LNG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LULU и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LULU показывает доходность -43.43%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 22.32%. За последние 10 лет акции LULU уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 5.24% против 21.91% соответственно.

LULU

1 день
2.91%
1 месяц
-10.39%
С начала года
-43.43%
6 месяцев
-35.78%
1 год
-55.69%
3 года*
-31.16%
5 лет*
-18.52%
10 лет*
5.24%

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LULU и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LULU
Lululemon Athletica Inc.		-43.43%-45.66%-25.21%59.59%-18.16%12.48%50.23%90.50%54.74%20.93%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Correlation

The correlation between LULU and LNG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2007 г.

0.23

The correlation between LULU and LNG shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LULU:

$13.57B

LNG:

$49.81B

EPS

LULU:

$12.35

LNG:

$6.80

Коэффициент P/E

LULU:

9.52

LNG:

34.79

Коэффициент PEG

LULU:

0.46

LNG:

0.19

Коэффициент P/S

LULU:

1.24

LNG:

2.53

Коэффициент P/B

LULU:

2.70

LNG:

13.26

Общая выручка (12 мес.)

LULU:

$11.20B

LNG:

$20.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

LULU:

$6.24B

LNG:

$5.52B

EBITDA (12 мес.)

LULU:

$2.44B

LNG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lululemon Athletica Inc.

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с LULU:
LULU с ATZ.TOLULU с SPYLULU с AEOLULU с CROXLULU с ULTALULU с UAALULU с VOO
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

LULU vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LULU
Ранг доходности на риск LULU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LULU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU: 22
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LULU c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LULULNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.26
-0.06

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.97
0.11

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.01

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.07

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.73

-0.15

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LULU vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LULU на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа LNG равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LULU и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LULULNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.26

-0.06

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.76

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.68

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.16

+0.09

Просадки

Сравнение просадок LULU и LNG

Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LULULNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.26%

-97.84%

+5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.90%

-24.09%

-31.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.66%

-24.87%

-52.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.66%

-24.87%

-52.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.66%

-57.53%

-20.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.01%

-20.12%

-56.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.57%

-43.16%

+15.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.71%

11.67%

+22.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LULU и LNG

Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LULULNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.25%

7.91%

+5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.89%

21.87%

+11.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.36%

27.75%

+16.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.19%

30.28%

+11.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.61%

32.59%

+8.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LULU и LNG

LULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%
LULU
Lululemon Athletica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LULU и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
2.47B
5.87B
(LULU) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LULU и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lululemon Athletica Inc. и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
54.2%
0
Активы портфеля
LULU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LULU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

LULU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

Часто задаваемые вопросы

LULU and LNG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LULU has higher volatility (13.25%) compared to LNG (7.91%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs LNG's -97.84%.

LNG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LULU и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор