Сравнение FANG с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FANG или SCHD.
Корреляция
Корреляция между FANG и SCHD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FANG и SCHD
Основные характеристики
FANG:
-0.79
SCHD:
0.27
FANG:
-0.95
SCHD:
0.48
FANG:
0.87
SCHD:
1.07
FANG:
-0.72
SCHD:
0.27
FANG:
-1.80
SCHD:
1.05
FANG:
16.80%
SCHD:
4.09%
FANG:
38.06%
SCHD:
15.83%
FANG:
-88.72%
SCHD:
-33.37%
FANG:
-33.17%
SCHD:
-12.33%
Доходность по периодам
С начала года, FANG показывает доходность -15.39%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции FANG уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.58% против 10.25% соответственно.
FANG
-15.39%
-11.20%
-24.28%
-29.22%
40.43%
7.58%
SCHD
-6.12%
-8.13%
-10.14%
4.46%
12.75%
10.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FANG и SCHD
FANG
SCHD
Сравнение FANG c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FANG и SCHD
Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности SCHD в 4.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 4.51% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок FANG и SCHD
Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FANG и SCHD
Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеет более высокую волатильность в 26.74% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что FANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.