Сравнение FANG с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FANG или SCHD.
Корреляция
Корреляция между FANG и SCHD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FANG и SCHD
Основные характеристики
FANG:
0.17
SCHD:
1.02
FANG:
0.43
SCHD:
1.51
FANG:
1.05
SCHD:
1.18
FANG:
0.19
SCHD:
1.55
FANG:
0.53
SCHD:
5.23
FANG:
8.92%
SCHD:
2.21%
FANG:
28.13%
SCHD:
11.28%
FANG:
-88.72%
SCHD:
-33.37%
FANG:
-24.74%
SCHD:
-7.44%
Доходность по периодам
С начала года, FANG показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 10.68%. За последние 10 лет акции FANG превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.14% против 10.89% соответственно.
FANG
5.13%
-14.19%
-15.95%
3.74%
17.21%
12.14%
SCHD
10.68%
-5.06%
7.69%
10.91%
10.81%
10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FANG c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FANG и SCHD
Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности SCHD в 3.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 5.31% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FANG и SCHD
Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FANG и SCHD
Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что FANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.