Сравнение FANG с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FANG или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности FANG и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, FANG показывает доходность 18.95%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции FANG превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.73% против 11.46% соответственно.
FANG
18.95%
-3.54%
-9.13%
18.13%
24.34%
12.73%
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
| FANG | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.09 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 2.53 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 7.28% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 27.52% | 11.09% |
| Макс. просадка | -88.72% | -33.37% |
| Текущая просадка | -14.85% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FANG и SCHD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FANG c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FANG и SCHD
Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 4.69% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FANG и SCHD
Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FANG и SCHD
Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что FANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.