Сравнение TDG с DECK
TDG (TransDigm Group Incorporated) and DECK (Deckers Outdoor Corporation) are both stocks. TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials), while DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TDG returned 22.15%/yr vs 28.25%/yr for DECK. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и DECK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у DECK с доходностью 5.85%. За последние 10 лет акции TDG уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: 22.15% против 28.25% соответственно.
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
DECK
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 15.25%
- 10 лет*
- 28.25%
Сравнение доходности по годам TDG и DECK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 5.85% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
Correlation
The correlation between TDG and DECK is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.35 |
The correlation between TDG and DECK shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TDG:
$70.21B
DECK:
$15.53B
TDG:
$34.79
DECK:
$6.98
TDG:
34.67
DECK:
15.72
TDG:
1.03
DECK:
0.57
TDG:
7.38
DECK:
2.94
TDG:
$9.50B
DECK:
$5.47B
TDG:
$5.61B
DECK:
$3.16B
TDG:
$4.78B
DECK:
$1.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. DECK — Ранг доходности на риск
TDG
DECK
Сравнение TDG c DECK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDG | DECK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.04 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.01 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 0.03 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDG | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.01 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.35 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.67 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.24 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок TDG и DECK
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и DECK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -94.36% | +31.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -35.81% | +10.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -64.35% | +39.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -64.35% | +39.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -64.35% | +1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.46% | -50.82% | +30.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -40.35% | +32.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 16.94% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и DECK
Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 7.72%, в то время как у Deckers Outdoor Corporation (DECK) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 11.51% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 31.06% | -10.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 45.42% | -17.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 43.98% | -16.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 42.47% | -8.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и DECK
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, тогда как DECK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и DECK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и DECK
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and DECK have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECK has higher volatility (11.51%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs DECK's -94.36%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и DECK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор