PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FANG с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FANG и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FANG показывает доходность 33.36%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции FANG уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 11.24% против 24.64% соответственно.


FANG

1 день
2.89%
1 месяц
5.61%
С начала года
33.36%
6 месяцев
27.27%
1 год
44.64%
3 года*
18.70%
5 лет*
22.65%
10 лет*
11.24%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FANG и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FANG
Diamondback Energy, Inc.
33.36%-5.64%10.35%19.66%35.34%127.51%-46.00%0.92%-26.35%24.93%
MSFT
Microsoft Corporation
-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between FANG and MSFT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г.

0.18

The correlation between FANG and MSFT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FANG:

$56.05B

MSFT:

$3.07T

EPS

FANG:

$1.40

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

FANG:

141.45

MSFT:

24.52

Коэффициент P/S

FANG:

3.75

MSFT:

9.65

Коэффициент P/B

FANG:

1.54

MSFT:

7.40

Общая выручка (12 мес.)

FANG:

$15.19B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

FANG:

$7.30B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

FANG:

$5.54B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Diamondback Energy, Inc.

Microsoft Corporation

Доходность на риск

FANG vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FANG
Ранг доходности на риск FANG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANG: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG: 8282
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FANG c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FANGMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.94

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

-0.35

+3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

-0.73

+7.81

FANG vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FANG на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FANG и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FANGMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

-0.47

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.42

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.91

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.74

-0.28

Просадки

Сравнение просадок FANG и MSFT

Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FANGMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.72%

-69.38%

-19.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-33.91%

+21.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.10%

-33.91%

-8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.10%

-37.15%

-4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.72%

-37.15%

-51.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-23.56%

+16.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.39%

-21.78%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

16.13%

-9.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FANG и MSFT

Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что FANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FANGMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.35%

10.25%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.88%

22.36%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.51%

25.31%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.98%

26.64%

+11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.06%

27.06%

+22.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FANG и MSFT

Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности MSFT в 0.86%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FANG
Diamondback Energy, Inc.
2.09%2.66%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FANG и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
4.24B
82.89B
(FANG) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FANG и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Diamondback Energy, Inc. и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
90.9%
67.6%
Активы портфеля
FANG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

FANG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

FANG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


FANG and MSFT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FANG has higher volatility (11.35%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, FANG dropped -88.72% vs MSFT's -69.38%.

FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FANG и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор