Сравнение ADM с NVO
ADM (Archer-Daniels-Midland Company) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. ADM operates in Farm Products (Consumer Defensive), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, ADM returned 9.62%/yr vs 6.20%/yr for NVO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADM и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADM показывает доходность 41.52%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -16.56%. За последние 10 лет акции ADM превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 9.62% против 6.20% соответственно.
ADM
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 41.52%
- 6 месяцев
- 40.42%
- 1 год
- 74.50%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 9.62%
NVO
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение доходности по годам ADM и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 41.52% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
NVO Novo Nordisk A/S | -16.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between ADM and NVO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.16 |
The correlation between ADM and NVO shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADM:
$38.83B
NVO:
$182.49B
ADM:
$2.23
NVO:
$27.42
ADM:
35.92
NVO:
1.50
ADM:
0.48
NVO:
0.56
ADM:
1.70
NVO:
0.90
ADM:
$80.61B
NVO:
$327.80B
ADM:
$4.70B
NVO:
$268.30B
ADM:
$3.48B
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADM vs. NVO — Ранг доходности на риск
ADM
NVO
Сравнение ADM c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADM | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.86 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.86 | -0.77 | +6.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.29 | -1.14 | +17.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADM | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | -0.82 | +3.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.05 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.19 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.47 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ADM и NVO
Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADM | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.01% | -74.70% | +6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -55.03% | +42.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.22% | -74.70% | +25.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.14% | -74.70% | +20.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.14% | -74.70% | +20.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -70.19% | +61.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.60% | -17.77% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 37.21% | -32.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADM и NVO
Текущая волатильность для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) составляет 7.85%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что ADM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADM | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 9.75% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.33% | 38.30% | -18.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.16% | 52.08% | -24.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.25% | 38.31% | -10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 32.56% | -5.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADM и NVO
Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности NVO в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.57% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.39% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADM и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADM и NVO
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
ADM and NVO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (9.75%) compared to ADM (7.85%). In terms of maximum drawdown, ADM dropped -68.01% vs NVO's -74.70%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADM и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор