Сравнение ITOCY с LULU
ITOCY (Itochu Corp ADR) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. ITOCY operates in Conglomerates (Industrials), while LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ITOCY returned 18.89%/yr vs 5.37%/yr for LULU. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITOCY и LULU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITOCY показывает доходность -6.92%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -42.85%. За последние 10 лет акции ITOCY превзошли акции LULU по среднегодовой доходности: 18.89% против 5.37% соответственно.
ITOCY
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -10.77%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 18.89%
LULU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -42.05%
- 1 год
- -51.92%
- 3 года*
- -31.43%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение доходности по годам ITOCY и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOCY Itochu Corp ADR | -6.92% | 30.16% | 22.57% | 30.30% | 1.54% | 6.60% | 24.95% | 38.77% | -5.54% | 46.71% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.85% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
Correlation
The correlation between ITOCY and LULU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
ITOCY:
$82.27B
LULU:
$13.72B
ITOCY:
¥86.32
LULU:
$12.35
ITOCY:
21.84
LULU:
9.62
ITOCY:
0.66
LULU:
0.47
ITOCY:
1.32
LULU:
1.25
ITOCY:
1.99
LULU:
2.73
ITOCY:
¥15.03T
LULU:
$11.20B
ITOCY:
¥2.51T
LULU:
$6.24B
ITOCY:
¥1.26T
LULU:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITOCY vs. LULU — Ранг доходности на риск
ITOCY
LULU
Сравнение ITOCY c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itochu Corp ADR (ITOCY) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITOCY | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.78 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.97 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | -1.72 | +3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITOCY и LULU
Максимальная просадка ITOCY за все время составила -69.11%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOCY и LULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITOCY | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -92.26% | +23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -53.88% | +31.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.47% | -77.66% | +51.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -77.66% | +47.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.18% | -77.66% | +47.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.71% | -76.77% | +57.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.27% | -27.61% | +13.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 30.26% | -21.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOCY и LULU
Текущая волатильность для Itochu Corp ADR (ITOCY) составляет 6.29%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 13.47%. Это указывает на то, что ITOCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITOCY | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 13.47% | -7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.20% | 32.76% | -11.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.99% | 44.48% | -17.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.24% | 42.22% | -15.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 40.62% | -16.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOCY и LULU
Ни ITOCY, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOCY Itochu Corp ADR | 0.00% | 1.07% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.85% | 3.93% | 2.83% | 3.68% | 3.30% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITOCY и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itochu Corp ADR и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITOCY и LULU
ITOCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 666.75B при выручке в 3.91T, что соответствует валовой рентабельности в 17.1%.
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
ITOCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 178.67B при выручке в 3.91T, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
ITOCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 198.57B при выручке в 3.91T, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
ITOCY and LULU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (13.47%) compared to ITOCY (6.29%). In terms of maximum drawdown, ITOCY dropped -69.11% vs LULU's -92.26%.
ITOCY currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITOCY и LULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор