Сравнение MSI с ADM
MSI (Motorola Solutions, Inc.) and ADM (Archer-Daniels-Midland Company) are both stocks. MSI operates in Communication Equipment (Technology), while ADM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSI returned 21.53%/yr vs 9.62%/yr for ADM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSI и ADM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSI показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 41.52%. За последние 10 лет акции MSI превзошли акции ADM по среднегодовой доходности: 21.53% против 9.62% соответственно.
MSI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 21.53%
ADM
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 41.52%
- 6 месяцев
- 40.42%
- 1 год
- 74.50%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 9.62%
Сравнение доходности по годам MSI и ADM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 6.41% | -16.17% | 49.12% | 23.04% | -3.81% | 61.90% | 7.35% | 42.19% | 29.64% | 11.44% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 41.52% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
Correlation
The correlation between MSI and ADM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.24 |
The correlation between MSI and ADM shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSI:
$68.34B
ADM:
$38.83B
MSI:
$12.42
ADM:
$2.23
MSI:
32.76
ADM:
35.92
MSI:
5.77
ADM:
0.48
MSI:
26.86
ADM:
1.70
MSI:
$11.87B
ADM:
$80.61B
MSI:
$5.92B
ADM:
$4.70B
MSI:
$3.35B
ADM:
$3.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSI vs. ADM — Ранг доходности на риск
MSI
ADM
Сравнение MSI c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSI | ADM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.43 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 5.86 | -5.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 16.29 | -16.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSI | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 2.76 | -2.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.22 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.36 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.26 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MSI и ADM
Максимальная просадка MSI за все время составила -93.60%, что больше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и ADM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSI | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.60% | -68.01% | -25.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -12.79% | -12.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.01% | -49.22% | +22.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -54.14% | +26.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.81% | -54.14% | +21.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.10% | -8.25% | -9.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.71% | -21.60% | -19.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.09% | 4.59% | +8.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSI и ADM
Motorola Solutions, Inc. (MSI) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с Archer-Daniels-Midland Company (ADM) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что MSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSI | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.42% | 7.85% | +6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.64% | 19.33% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.77% | 27.16% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 28.25% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 26.97% | -1.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSI и ADM
Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности ADM в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.57% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.13% | 1.17% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSI и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Motorola Solutions, Inc. и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSI и ADM
MSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
MSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
MSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
Часто задаваемые вопросы
MSI and ADM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSI has higher volatility (14.42%) compared to ADM (7.85%). In terms of maximum drawdown, MSI dropped -93.60% vs ADM's -68.01%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSI и ADM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор