PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADM с FANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADM с FANG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ADM (Archer-Daniels-Midland Company) and FANG (Diamondback Energy, Inc.) are both stocks. ADM operates in Farm Products (Consumer Defensive), while FANG operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, ADM returned 9.62%/yr vs 11.24%/yr for FANG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADM и FANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADM показывает доходность 41.52%, что значительно выше, чем у FANG с доходностью 33.36%. За последние 10 лет акции ADM уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: 9.62% против 11.24% соответственно.

ADM

1 день
-0.87%
1 месяц
3.98%
С начала года
41.52%
6 месяцев
40.42%
1 год
74.50%
3 года*
6.89%
5 лет*
6.28%
10 лет*
9.62%

FANG

1 день
2.89%
1 месяц
5.61%
С начала года
33.36%
6 месяцев
27.27%
1 год
44.64%
3 года*
18.70%
5 лет*
22.65%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADM и FANG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		41.52%18.24%-27.52%-20.42%39.98%37.33%12.44%17.10%5.28%-9.48%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		33.36%-5.64%10.35%19.66%35.34%127.51%-46.00%0.92%-26.35%24.93%

Correlation

The correlation between ADM and FANG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г.

0.35

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADM:

$38.83B

FANG:

$56.05B

EPS

ADM:

$2.23

FANG:

$1.40

Коэффициент P/E

ADM:

35.92

FANG:

141.45

Коэффициент P/S

ADM:

0.48

FANG:

3.75

Коэффициент P/B

ADM:

1.70

FANG:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

ADM:

$80.61B

FANG:

$15.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADM:

$4.70B

FANG:

$7.30B

EBITDA (12 мес.)

ADM:

$3.48B

FANG:

$5.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer-Daniels-Midland Company

Diamondback Energy, Inc.

Часто сравнивают с ADM:
ADM с BGADM с CTVAADM с GISADM с HSYADM с ACGLADM с SCHDADM с CALM
Часто сравнивают с FANG:
FANG с QQQFANG с CVXFANG с DVNFANG с VNOMFANG с CL=FFANG с AOSFANG с APA

Доходность на риск

ADM vs. FANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADM
Ранг доходности на риск ADM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FANG
Ранг доходности на риск FANG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANG: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADM c FANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADMFANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
1.43

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
1.97

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.86

3.58

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.29

7.07

+9.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADM vs. FANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADM на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа FANG равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADM и FANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADMFANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.43

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.60

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.23

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.47

-0.21

Просадки

Сравнение просадок ADM и FANG

Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и FANG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADMFANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.01%

-88.72%

+20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-12.53%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.22%

-42.10%

-7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.14%

-42.10%

-12.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.14%

-88.72%

+34.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-6.74%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.60%

-19.39%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

6.33%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ADM и FANG

Текущая волатильность для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) составляет 7.85%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что ADM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADMFANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

11.35%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.33%

23.88%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.16%

31.51%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.25%

37.98%

-9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.97%

49.06%

-22.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADM и FANG

Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности FANG в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		2.57%3.55%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		2.09%2.66%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADM и FANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
20.49B
4.24B
(ADM) Общая выручка
(FANG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADM и FANG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Archer-Daniels-Midland Company и Diamondback Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
6.0%
90.9%
Активы портфеля
ADM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.

FANG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.

ADM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

FANG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.

ADM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

FANG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

Часто задаваемые вопросы

ADM and FANG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FANG has higher volatility (11.35%) compared to ADM (7.85%). In terms of maximum drawdown, ADM dropped -68.01% vs FANG's -88.72%.

ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADM и FANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор