Сравнение LULU с VEA
LULU (Lululemon Athletica Inc.) is a stock, while VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Over the past 10 years, LULU returned 5.24%/yr vs 10.14%/yr for VEA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LULU и VEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -43.43%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 12.02%. За последние 10 лет акции LULU уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 5.24% против 10.14% соответственно.
LULU
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -43.43%
- 6 месяцев
- -35.78%
- 1 год
- -55.69%
- 3 года*
- -31.16%
- 5 лет*
- -18.52%
- 10 лет*
- 5.24%
VEA
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам LULU и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -43.43% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.02% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Correlation
The correlation between LULU and VEA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2007 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. VEA — Ранг доходности на риск
LULU
VEA
Сравнение LULU c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LULU | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.32 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.42 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | 9.39 | -11.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LULU | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.26 | 1.75 | -3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.55 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.59 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.24 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок LULU и VEA
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и VEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -60.68% | -31.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.90% | -11.63% | -44.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.66% | -13.45% | -64.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.66% | -29.71% | -47.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.66% | -35.73% | -41.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.01% | -3.40% | -73.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.57% | -13.29% | -14.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.71% | 3.00% | +30.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и VEA
Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 6.03% | +7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.89% | 13.91% | +18.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.36% | 16.15% | +28.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.19% | 16.63% | +25.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.61% | 17.40% | +23.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и VEA
LULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.69% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
LULU and VEA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (13.25%) compared to VEA (6.03%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs VEA's -60.68%.
VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и VEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор