PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCK с NVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MCK с NVO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MCK (McKesson Corporation) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MCK in Medical Distribution, NVO in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, MCK returned 16.13%/yr vs 6.20%/yr for NVO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCK и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McKesson Corporation (MCK) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCK показывает доходность -6.36%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -16.56%. За последние 10 лет акции MCK превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 16.13% против 6.20% соответственно.

MCK

1 день
-1.16%
1 месяц
4.27%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-3.74%
1 год
7.98%
3 года*
25.42%
5 лет*
32.82%
10 лет*
16.13%

NVO

1 день
-4.52%
1 месяц
-10.96%
С начала года
-16.56%
6 месяцев
-9.23%
1 год
-42.47%
3 года*
-17.53%
5 лет*
1.78%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCK и NVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCK
McKesson Corporation		-6.36%44.54%23.67%24.13%51.82%44.23%27.06%26.72%-28.40%11.95%
NVO
Novo Nordisk A/S		-16.56%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%

Correlation

The correlation between MCK and NVO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 1994 г.

0.21

The correlation between MCK and NVO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCK:

$94.07B

NVO:

$182.49B

EPS

MCK:

$38.38

NVO:

$27.42

Коэффициент P/E

MCK:

19.97

NVO:

1.50

Коэффициент PEG

MCK:

0.27

NVO:

0.06

Коэффициент P/S

MCK:

0.24

NVO:

0.56

Коэффициент P/B

MCK:

13.60

NVO:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

MCK:

$403.43B

NVO:

$327.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCK:

$14.55B

NVO:

$268.30B

EBITDA (12 мес.)

MCK:

$6.91B

NVO:

$181.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McKesson Corporation

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с MCK:
MCK с CORMCK с LLYMCK с MKCMCK с UNHMCK с CIMCK с ENSGMCK с EW
Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с LLY.DE

Доходность на риск

MCK vs. NVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCK
Ранг доходности на риск MCK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCK: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCK c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCKNVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
-0.82

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
-1.01

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.86

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

-0.77

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.79

-1.14

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCK vs. NVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCK на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCK и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCKNVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

-0.82

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

0.05

+1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.19

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.02

Просадки

Сравнение просадок MCK и NVO

Максимальная просадка MCK за все время составила -82.84%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и NVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCKNVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.84%

-74.70%

-8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.17%

-55.03%

+27.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.17%

-74.70%

+47.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-74.70%

+47.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.23%

-74.70%

+30.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.92%

-70.19%

+47.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.65%

-17.77%

-10.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.06%

37.21%

-27.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MCK и NVO

Текущая волатильность для McKesson Corporation (MCK) составляет 6.94%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что MCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCKNVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

9.75%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.76%

38.30%

-15.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.16%

52.08%

-22.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.20%

38.31%

-14.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.82%

32.56%

-3.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCK и NVO

Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности NVO в 4.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCK
McKesson Corporation		0.43%0.37%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%
NVO
Novo Nordisk A/S		4.39%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCK и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McKesson Corporation и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
96.30B
96.82B
(MCK) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCK и NVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McKesson Corporation и Novo Nordisk A/S.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
4.2%
86.0%
Активы портфеля
MCK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.

NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

MCK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

MCK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

Часто задаваемые вопросы

MCK and NVO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVO has higher volatility (9.75%) compared to MCK (6.94%). In terms of maximum drawdown, MCK dropped -82.84% vs NVO's -74.70%.

MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCK и NVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор