Сравнение EME с COST
EME (EMCOR Group, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. EME operates in Engineering & Construction (Industrials), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, EME returned 33.38%/yr vs 22.25%/yr for COST. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EME и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EME показывает доходность 34.80%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 33.38% против 22.25% соответственно.
EME
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- 34.80%
- 6 месяцев
- 31.07%
- 1 год
- 68.85%
- 3 года*
- 68.15%
- 5 лет*
- 45.66%
- 10 лет*
- 33.38%
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
Сравнение доходности по годам EME и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 34.80% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between EME and COST is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г. | 0.29 |
The correlation between EME and COST shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EME:
$29.65
COST:
$26.51
EME:
27.79
COST:
36.77
EME:
0.65
COST:
2.88
EME:
2.09
COST:
1.11
EME:
$17.75B
COST:
$293.59B
EME:
$3.47B
COST:
$11.12B
EME:
$2.03B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EME vs. COST — Ранг доходности на риск
EME
COST
Сравнение EME c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EME | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.98 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.22 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | -0.51 | +7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EME | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | -0.18 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 0.98 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок EME и COST
Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EME | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -53.39% | -17.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -15.38% | -9.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -20.74% | -15.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -31.40% | -4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | -31.40% | -16.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.71% | -10.93% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -13.36% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.02% | 7.15% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EME и COST
Текущая волатильность для EMCOR Group, Inc. (EME) составляет 7.08%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что EME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EME | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 7.71% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.46% | 14.53% | +10.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.11% | 18.79% | +19.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.30% | 22.71% | +10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 21.95% | +11.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EME и COST
Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EME и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EME и COST
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
EME and COST have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.71%) compared to EME (7.08%). In terms of maximum drawdown, EME dropped -70.56% vs COST's -53.39%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EME и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор