Сравнение RYCEY с LNG
RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, RYCEY returned 7.82%/yr vs 21.91%/yr for LNG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RYCEY и LNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCEY показывает доходность 6.89%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 22.32%. За последние 10 лет акции RYCEY уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 7.82% против 21.91% соответственно.
RYCEY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 110.24%
- 5 лет*
- 60.04%
- 10 лет*
- 7.82%
LNG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 22.32%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- -1.71%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 22.98%
- 10 лет*
- 21.91%
Сравнение доходности по годам RYCEY и LNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 6.89% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -82.05% | -12.69% | -7.35% | 40.70% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 22.32% | -8.70% | 27.18% | 15.02% | 49.30% | 69.48% | -1.70% | 3.18% | 9.94% | 29.95% |
Correlation
The correlation between RYCEY and LNG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2014 г. | 0.20 |
The correlation between RYCEY and LNG shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RYCEY:
$140.58B
LNG:
$49.81B
RYCEY:
$0.99
LNG:
$6.80
RYCEY:
16.89
LNG:
34.79
RYCEY:
0.03
LNG:
0.19
RYCEY:
3.52
LNG:
2.53
RYCEY:
51.66
LNG:
13.26
RYCEY:
$40.04B
LNG:
$20.28B
RYCEY:
$10.10B
LNG:
$5.52B
RYCEY:
$8.04B
LNG:
$5.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCEY vs. LNG — Ранг доходности на риск
RYCEY
LNG
Сравнение RYCEY c LNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCEY | LNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.01 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.07 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | -0.15 | +5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCEY | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.06 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 0.76 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.68 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.16 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок RYCEY и LNG
Максимальная просадка RYCEY за все время составила -99.07%, примерно равная максимальной просадке LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и LNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCEY | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -97.84% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -24.09% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -24.87% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.01% | -24.87% | -37.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.64% | -57.53% | -37.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.78% | -20.12% | -58.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.19% | -43.16% | -41.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.65% | 11.67% | -4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCEY и LNG
Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCEY | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 7.91% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.56% | 21.87% | +10.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.74% | 27.75% | +9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.44% | 30.28% | +13.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.35% | 32.59% | +16.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCEY и LNG
Дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности LNG в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.92% | 1.06% | 0.84% | 0.95% | 0.92% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.76% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RYCEY и LNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings plc и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RYCEY и LNG
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
LNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
LNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
LNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.
Часто задаваемые вопросы
RYCEY and LNG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCEY has higher volatility (11.26%) compared to LNG (7.91%). In terms of maximum drawdown, RYCEY dropped -99.07% vs LNG's -97.84%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCEY и LNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор