PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALM с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALM с VOO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CALM returned 9.13%/yr vs 15.35%/yr for VOO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CALM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALM показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции CALM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.13% против 15.35% соответственно.

CALM

1 день
0.91%
1 месяц
0.33%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-9.32%
1 год
-18.13%
3 года*
21.90%
5 лет*
21.90%
10 лет*
9.13%

VOO

1 день
0.25%
1 месяц
0.24%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.77%
1 год
24.91%
3 года*
21.45%
5 лет*
13.49%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALM и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		-2.78%-15.61%87.00%14.48%51.87%-1.38%-12.19%2.09%-3.90%0.62%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between CALM and VOO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.29

The correlation between CALM and VOO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cal-Maine Foods, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CALM:
CALM с HSYCALM с BEPCALM с FDPCALM с OMFLCALM с POSTCALM с ADMCALM с MO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CALM vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALM
Ранг доходности на риск CALM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALMVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
2.08

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
2.80

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.38

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

2.81

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

12.97

-13.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CALM vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALM на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALMVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

2.08

-2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.80

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.85

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.88

-0.50

Просадки

Сравнение просадок CALM и VOO

Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALMVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.08%

-33.99%

-40.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.00%

-8.90%

-28.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.00%

-18.69%

-18.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.00%

-24.52%

-12.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.12%

-33.99%

-5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.72%

-2.66%

-30.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.31%

-3.69%

-26.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.64%

1.92%

+21.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CALM и VOO

Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALMVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

3.73%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.18%

9.31%

+10.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.13%

12.08%

+21.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.59%

16.85%

+15.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.16%

18.03%

+13.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALM и VOO

Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		6.29%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

CALM and VOO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALM has higher volatility (7.03%) compared to VOO (3.73%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALM и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор