Сравнение SCHD с REGN
SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while REGN (Regeneron Pharmaceuticals, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SCHD returned 12.65%/yr vs 5.18%/yr for REGN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и REGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у REGN с доходностью -20.58%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции REGN по среднегодовой доходности: 12.65% против 5.18% соответственно.
SCHD
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 18.71%
- 6 месяцев
- 19.28%
- 1 год
- 26.37%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 12.65%
REGN
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -14.36%
- С начала года
- -20.58%
- 6 месяцев
- -12.84%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- -6.19%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 5.18%
Сравнение доходности по годам SCHD и REGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 18.71% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | -20.58% | 8.96% | -18.90% | 21.73% | 14.25% | 30.72% | 28.66% | 0.53% | -0.65% | 2.42% |
Correlation
The correlation between SCHD and REGN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHD vs. REGN — Ранг доходности на риск
SCHD
REGN
Сравнение SCHD c REGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHD | REGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.16 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.74 | 0.96 | +4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.06 | 3.20 | +10.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHD | REGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 0.75 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.11 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.16 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.16 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок SCHD и REGN
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки REGN в -91.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и REGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHD | REGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -91.81% | +58.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -25.85% | +21.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -59.69% | +43.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -59.69% | +42.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -59.69% | +26.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -48.71% | +47.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -42.39% | +39.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 7.73% | -5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и REGN
Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.83%, в то время как у Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHD | REGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 12.61% | -9.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 22.61% | -15.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 33.09% | -22.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 30.82% | -16.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 32.18% | -15.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и REGN
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности REGN в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0.60% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.27% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
SCHD and REGN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REGN has higher volatility (12.61%) compared to SCHD (2.83%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs REGN's -91.81%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHD и REGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор