PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLY с NBIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LLY с NBIS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LLY (Eli Lilly and Company) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, LLY returned 50.32% vs 351.53% for NBIS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LLY и NBIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и Nebius Group N.V. (NBIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 160.44%.

LLY

1 день
1.57%
1 месяц
21.37%
С начала года
7.29%
6 месяцев
15.58%
1 год
50.32%
3 года*
38.07%
5 лет*
39.75%
10 лет*
33.71%

NBIS

1 день
-4.31%
1 месяц
23.13%
С начала года
160.44%
6 месяцев
117.28%
1 год
351.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLY и NBIS

2026 (YTD)20252024
LLY
Eli Lilly and Company		7.29%40.25%-15.76%
NBIS
Nebius Group N.V.		160.44%202.18%46.25%

Correlation

The correlation between LLY and NBIS is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LLY:

$1.03T

NBIS:

$67.36B

EPS

LLY:

$28.14

NBIS:

$3.17

Коэффициент P/E

LLY:

40.83

NBIS:

68.67

Коэффициент PEG

LLY:

0.82

NBIS:

23.59

Коэффициент P/S

LLY:

14.28

NBIS:

65.42

Коэффициент P/B

LLY:

33.00

NBIS:

9.30

Общая выручка (12 мес.)

LLY:

$72.25B

NBIS:

$877.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

LLY:

$59.75B

NBIS:

$420.60M

EBITDA (12 мес.)

LLY:

$32.97B

NBIS:

-$52.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

Nebius Group N.V.

Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG
Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с APLDNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с TSMNBIS с GLXY

Доходность на риск

LLY vs. NBIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLY c NBIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLYNBISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
3.39

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.71

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

7.79

-5.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

17.86

-12.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLY vs. NBIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа NBIS равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и NBIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLYNBISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

3.39

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

3.19

-2.61

Просадки

Сравнение просадок LLY и NBIS

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и NBIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLYNBISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-58.27%

-9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-45.47%

+21.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.58%

+17.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.22%

-19.02%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

19.79%

-10.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и NBIS

Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 9.55%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 33.60%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLYNBISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

33.60%

-24.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.05%

71.53%

-44.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.16%

104.78%

-66.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.54%

110.72%

-78.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.18%

110.72%

-80.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и NBIS

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как NBIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company		0.56%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
NBIS
Nebius Group N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLY и NBIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.80B
399.00M
(LLY) Общая выручка
(NBIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LLY and NBIS have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBIS has higher volatility (33.60%) compared to LLY (9.55%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs NBIS's -58.27%.

NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLY и NBIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор