PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHM с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PHM с LNG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PHM (PulteGroup, Inc.) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. PHM operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, PHM returned 21.24%/yr vs 21.91%/yr for LNG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PHM и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PulteGroup, Inc. (PHM) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHM показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 22.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHM имеют среднегодовую доходность 21.24%, а акции LNG немного впереди с 21.91%.

PHM

1 день
-0.58%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.60%
6 месяцев
-5.35%
1 год
18.38%
3 года*
18.72%
5 лет*
17.21%
10 лет*
21.24%

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHM и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHM
PulteGroup, Inc.		0.60%8.54%6.22%128.76%-19.22%34.03%12.55%51.33%-20.76%83.43%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Correlation

The correlation between PHM and LNG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 1997 г.

0.18

The correlation between PHM and LNG shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHM:

$22.82B

LNG:

$49.81B

EPS

PHM:

$10.36

LNG:

$6.80

Коэффициент P/E

PHM:

11.36

LNG:

34.79

Коэффициент PEG

PHM:

0.80

LNG:

0.19

Коэффициент P/S

PHM:

1.38

LNG:

2.53

Коэффициент P/B

PHM:

1.76

LNG:

13.26

Общая выручка (12 мес.)

PHM:

$16.83B

LNG:

$20.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

PHM:

$4.39B

LNG:

$5.52B

EBITDA (12 мес.)

PHM:

$2.76B

LNG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PulteGroup, Inc.

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с PHM:
PHM с DHIPHM с MHOPHM с SKYPHM с KBHPHM с GRBKPHM с SSDPHM с ATEC
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

PHM vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHM
Ранг доходности на риск PHM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHM c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHMLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
-0.06

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
0.11

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.01

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.07

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

-0.15

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHM vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHM на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа LNG равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHM и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHMLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

-0.06

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.76

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.16

+0.10

Просадки

Сравнение просадок PHM и LNG

Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHMLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.40%

-97.84%

+5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-24.09%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.01%

-24.87%

-13.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.01%

-24.87%

-13.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.11%

-57.53%

-4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.07%

-20.12%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.48%

-43.16%

+7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.48%

11.67%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PHM и LNG

Текущая волатильность для PulteGroup, Inc. (PHM) составляет 7.00%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что PHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHMLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

7.91%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.92%

21.87%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.87%

27.75%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.63%

30.28%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.44%

32.59%

+3.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHM и LNG

Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности LNG в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHM
PulteGroup, Inc.		0.82%0.78%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHM и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PulteGroup, Inc. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20222023202420252026
3.41B
5.87B
(PHM) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PHM и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PulteGroup, Inc. и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
24.1%
0
Активы портфеля
PHM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PHM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

PHM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

Часто задаваемые вопросы

PHM and LNG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNG has higher volatility (7.91%) compared to PHM (7.00%). In terms of maximum drawdown, PHM dropped -92.40% vs LNG's -97.84%.

PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHM и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор