Сравнение RYCEY с BRO
RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, RYCEY returned 7.82%/yr vs 13.27%/yr for BRO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RYCEY и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCEY показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -26.85%. За последние 10 лет акции RYCEY уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 7.82% против 13.27% соответственно.
RYCEY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 110.24%
- 5 лет*
- 60.04%
- 10 лет*
- 7.82%
BRO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам RYCEY и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 6.89% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -82.05% | -12.69% | -7.35% | 40.70% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -26.85% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between RYCEY and BRO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2014 г. | 0.22 |
The correlation between RYCEY and BRO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RYCEY:
$0.99
BRO:
$4.76
RYCEY:
16.89
BRO:
12.18
RYCEY:
0.03
BRO:
0.89
RYCEY:
3.52
BRO:
2.18
RYCEY:
$40.04B
BRO:
$6.43B
RYCEY:
$10.10B
BRO:
$3.82B
RYCEY:
$8.04B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCEY vs. BRO — Ранг доходности на риск
RYCEY
BRO
Сравнение RYCEY c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCEY | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.69 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.93 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | -1.59 | +6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCEY | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -1.66 | +2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 0.12 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.56 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.50 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок RYCEY и BRO
Максимальная просадка RYCEY за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCEY | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -55.85% | -43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -50.55% | +28.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -55.85% | +32.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.01% | -55.85% | -6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.64% | -55.85% | -38.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.78% | -52.91% | -25.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.19% | -13.52% | -70.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.65% | 29.57% | -21.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCEY и BRO
Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 9.52%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCEY | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 9.52% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.56% | 21.90% | +10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.74% | 28.53% | +9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.44% | 24.81% | +18.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.35% | 23.69% | +25.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCEY и BRO
Дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности BRO в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.76% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RYCEY и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings plc и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RYCEY и BRO
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
RYCEY and BRO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCEY has higher volatility (11.26%) compared to BRO (9.52%). In terms of maximum drawdown, RYCEY dropped -99.07% vs BRO's -55.85%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCEY и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор