PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFT с ADM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MSFT и ADM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 41.52%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции ADM по среднегодовой доходности: 24.64% против 9.62% соответственно.


MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

ADM

1 день
-0.87%
1 месяц
3.98%
С начала года
41.52%
6 месяцев
40.42%
1 год
74.50%
3 года*
6.89%
5 лет*
6.28%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и ADM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation
-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
ADM
Archer-Daniels-Midland Company
41.52%18.24%-27.52%-20.42%39.98%37.33%12.44%17.10%5.28%-9.48%

Correlation

The correlation between MSFT and ADM is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г.

0.21

The correlation between MSFT and ADM shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$3.07T

ADM:

$38.83B

EPS

MSFT:

$16.79

ADM:

$2.23

Коэффициент P/E

MSFT:

24.52

ADM:

35.92

Коэффициент P/S

MSFT:

9.65

ADM:

0.48

Коэффициент P/B

MSFT:

7.40

ADM:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

ADM:

$80.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

ADM:

$4.70B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

ADM:

$3.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Microsoft Corporation

Archer-Daniels-Midland Company

Доходность на риск

MSFT vs. ADM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина

ADM
Ранг доходности на риск ADM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c ADM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFTADMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.43

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

5.86

-6.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

16.29

-17.02

MSFT vs. ADM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа ADM равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и ADM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFTADMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

2.76

-3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.22

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.36

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.26

+0.48

Просадки

Сравнение просадок MSFT и ADM

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и ADM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFTADMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-68.01%

-1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-12.79%

-21.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-49.22%

+15.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-54.14%

+16.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-54.14%

+16.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-8.25%

-15.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-21.60%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

4.59%

+11.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и ADM

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Archer-Daniels-Midland Company (ADM) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFTADMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

7.85%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

19.33%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

27.16%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

28.25%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

26.97%

+0.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и ADM

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности ADM в 2.57%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADM
Archer-Daniels-Midland Company
2.57%3.55%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и ADM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
20.49B
(MSFT) Общая выручка
(ADM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и ADM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Archer-Daniels-Midland Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
67.6%
6.0%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

ADM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

ADM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

ADM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.


Часто задаваемые вопросы


MSFT and ADM have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to ADM (7.85%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs ADM's -68.01%.

ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и ADM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор