Сравнение MSFT с ADM
MSFT (Microsoft Corporation) and ADM (Archer-Daniels-Midland Company) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while ADM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 9.62%/yr for ADM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и ADM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 41.52%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции ADM по среднегодовой доходности: 24.64% против 9.62% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
ADM
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 41.52%
- 6 месяцев
- 40.42%
- 1 год
- 74.50%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 9.62%
Сравнение доходности по годам MSFT и ADM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 41.52% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
Correlation
The correlation between MSFT and ADM is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г. | 0.21 |
The correlation between MSFT and ADM shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
ADM:
$38.83B
MSFT:
$16.79
ADM:
$2.23
MSFT:
24.52
ADM:
35.92
MSFT:
9.65
ADM:
0.48
MSFT:
7.40
ADM:
1.70
MSFT:
$318.27B
ADM:
$80.61B
MSFT:
$217.41B
ADM:
$4.70B
MSFT:
$200.96B
ADM:
$3.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. ADM — Ранг доходности на риск
MSFT
ADM
Сравнение MSFT c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | ADM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.43 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 5.86 | -6.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 16.29 | -17.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 2.76 | -3.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.22 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.36 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.26 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и ADM
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и ADM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -68.01% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -12.79% | -21.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -49.22% | +15.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -54.14% | +16.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -54.14% | +16.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -8.25% | -15.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -21.60% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 4.59% | +11.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и ADM
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Archer-Daniels-Midland Company (ADM) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 7.85% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 19.33% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 27.16% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 28.25% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 26.97% | +0.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и ADM
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности ADM в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.57% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и ADM
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and ADM have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to ADM (7.85%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs ADM's -68.01%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и ADM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор