Сравнение GIS с XLK
GIS (General Mills, Inc.) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, GIS returned -2.44%/yr vs 24.16%/yr for XLK. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIS и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -12.69%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.60%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: -2.44% против 24.16% соответственно.
GIS
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 14.45%
- 6 месяцев
- -12.21%
- С начала года
- -12.69%
- 1 год
- -17.93%
- 3 года*
- -15.76%
- 5 лет*
- -4.77%
- 10 лет*
- -2.44%
XLK
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -4.67%
- 6 месяцев
- 22.34%
- С начала года
- 23.60%
- 1 год
- 37.95%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 19.65%
- 10 лет*
- 24.16%
Сравнение доходности по годам GIS и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -12.69% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 23.60% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between GIS and XLK is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.18 |
The correlation between GIS and XLK shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. XLK — Ранг доходности на риск
GIS
XLK
Сравнение GIS c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIS | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.26 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.39 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 7.13 | -8.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIS и XLK
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -82.05% | +22.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.48% | -15.92% | -18.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.45% | -25.66% | -27.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -33.56% | -26.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | -33.56% | -26.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.60% | -10.33% | -40.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -34.84% | +24.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.69% | 5.34% | +12.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и XLK
General Mills, Inc. (GIS) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что GIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.08% | 9.89% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.66% | 20.95% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 24.54% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.89% | 25.58% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 24.80% | -2.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и XLK
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности XLK в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 6.30% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.45% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
GIS and XLK have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIS has higher volatility (13.08%) compared to XLK (9.89%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs XLK's -82.05%.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор