Сравнение GIS с XLK
GIS (General Mills, Inc.) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, GIS returned -3.08%/yr vs 25.62%/yr for XLK. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIS и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -28.59%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: -3.08% против 25.62% соответственно.
GIS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -27.78%
- 1 год
- -37.69%
- 3 года*
- -24.55%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- -3.08%
XLK
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 16.63%
- С начала года
- 34.34%
- 6 месяцев
- 33.10%
- 1 год
- 64.08%
- 3 года*
- 33.46%
- 5 лет*
- 23.44%
- 10 лет*
- 25.62%
Сравнение доходности по годам GIS и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -28.59% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 34.34% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between GIS and XLK is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г. | 0.19 |
The correlation between GIS and XLK shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. XLK — Ранг доходности на риск
GIS
XLK
Сравнение GIS c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIS | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.49 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 4.04 | -5.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | 13.55 | -15.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIS | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.60 | 3.09 | -4.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.95 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 1.05 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.41 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок GIS и XLK
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -82.05% | +22.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -15.92% | -22.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.34% | -25.66% | -30.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -33.56% | -26.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | -33.56% | -26.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.60% | -2.54% | -57.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -34.95% | +24.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.35% | 4.74% | +13.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и XLK
Текущая волатильность для General Mills, Inc. (GIS) составляет 6.76%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что GIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 7.27% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | 16.76% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 20.86% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 24.90% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.07% | 24.49% | -2.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и XLK
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности XLK в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.58% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.40% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
GIS and XLK have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLK has higher volatility (7.27%) compared to GIS (6.76%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs XLK's -82.05%.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор