Сравнение RYCEY с TDG
RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, RYCEY returned 7.82%/yr vs 22.15%/yr for TDG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RYCEY и TDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCEY показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у TDG с доходностью -9.29%. За последние 10 лет акции RYCEY уступали акциям TDG по среднегодовой доходности: 7.82% против 22.15% соответственно.
RYCEY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 110.24%
- 5 лет*
- 60.04%
- 10 лет*
- 7.82%
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
Сравнение доходности по годам RYCEY и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 6.89% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -82.05% | -12.69% | -7.35% | 40.70% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
Correlation
The correlation between RYCEY and TDG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2014 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
RYCEY:
$140.58B
TDG:
$70.21B
RYCEY:
$0.99
TDG:
$34.79
RYCEY:
16.89
TDG:
34.67
RYCEY:
0.03
TDG:
1.03
RYCEY:
3.52
TDG:
7.38
RYCEY:
$40.04B
TDG:
$9.50B
RYCEY:
$10.10B
TDG:
$5.61B
RYCEY:
$8.04B
TDG:
$4.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCEY vs. TDG — Ранг доходности на риск
RYCEY
TDG
Сравнение RYCEY c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCEY | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.94 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.48 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | -0.83 | +5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCEY | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.44 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 0.61 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.66 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.85 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок RYCEY и TDG
Максимальная просадка RYCEY за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и TDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCEY | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -62.64% | -36.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -25.30% | +3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -25.30% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.01% | -25.30% | -36.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.64% | -62.64% | -32.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.78% | -20.46% | -58.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.19% | -7.95% | -76.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.65% | 14.58% | -6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCEY и TDG
Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCEY | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 7.72% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.56% | 21.00% | +11.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.74% | 27.63% | +10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.44% | 27.81% | +15.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.35% | 33.78% | +15.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCEY и TDG
Дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности TDG в 7.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.76% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RYCEY и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings plc и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RYCEY и TDG
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
RYCEY and TDG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCEY has higher volatility (11.26%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, RYCEY dropped -99.07% vs TDG's -62.64%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCEY и TDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор