PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBIS с TDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NBIS с TDG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NBIS (Nebius Group N.V.) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, NBIS returned 351.53% vs -12.05% for TDG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NBIS и TDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nebius Group N.V. (NBIS) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBIS показывает доходность 160.44%, что значительно выше, чем у TDG с доходностью -9.29%.

NBIS

1 день
-4.31%
1 месяц
23.13%
С начала года
160.44%
6 месяцев
117.28%
1 год
351.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDG

1 день
-2.62%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
-10.46%
1 год
-12.05%
3 года*
20.83%
5 лет*
16.93%
10 лет*
22.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBIS и TDG

2026 (YTD)20252024
NBIS
Nebius Group N.V.		160.44%202.18%46.25%
TDG
TransDigm Group Incorporated		-9.29%12.15%-9.30%

Correlation

The correlation between NBIS and TDG is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBIS:

$67.36B

TDG:

$70.21B

EPS

NBIS:

$3.17

TDG:

$34.79

Коэффициент P/E

NBIS:

68.67

TDG:

34.67

Коэффициент PEG

NBIS:

23.59

TDG:

1.03

Коэффициент P/S

NBIS:

65.42

TDG:

7.38

Общая выручка (12 мес.)

NBIS:

$877.90M

TDG:

$9.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

NBIS:

$420.60M

TDG:

$5.61B

EBITDA (12 мес.)

NBIS:

-$52.78M

TDG:

$4.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nebius Group N.V.

TransDigm Group Incorporated

Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с APLDNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с TSMNBIS с GLXY
Часто сравнивают с TDG:
TDG с HEITDG с HWMTDG с AXONTDG с TGITDG с VOOTDG с TXTTDG с MSFT

Доходность на риск

NBIS vs. TDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TDG
Ранг доходности на риск TDG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBIS c TDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBISTDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.39
-0.44

+3.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
-0.41

+4.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.94

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.79

-0.48

+8.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.86

-0.83

+18.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBIS vs. TDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBIS на текущий момент составляет 3.39, что выше коэффициента Шарпа TDG равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIS и TDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBISTDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39

-0.44

+3.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.19

0.85

+2.34

Просадки

Сравнение просадок NBIS и TDG

Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что меньше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и TDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBISTDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.27%

-62.64%

+4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.47%

-25.30%

-20.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.58%

-20.46%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.02%

-7.95%

-11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.79%

14.58%

+5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NBIS и TDG

Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 33.60% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBISTDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.60%

7.72%

+25.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.53%

21.00%

+50.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.78%

27.63%

+77.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.72%

27.81%

+82.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.72%

33.78%

+76.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIS и TDG

NBIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NBIS
Nebius Group N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDG
TransDigm Group Incorporated		7.46%6.77%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBIS и TDG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
399.00M
2.54B
(NBIS) Общая выручка
(TDG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NBIS and TDG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBIS has higher volatility (33.60%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs TDG's -62.64%.

NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBIS и TDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор