PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EME с BRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EME с BRO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EME (EMCOR Group, Inc.) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. EME operates in Engineering & Construction (Industrials), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, EME returned 33.38%/yr vs 13.27%/yr for BRO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EME и BRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMCOR Group, Inc. (EME) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EME показывает доходность 34.80%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -26.85%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции BRO по среднегодовой доходности: 33.38% против 13.27% соответственно.

EME

1 день
0.78%
1 месяц
-10.62%
С начала года
34.80%
6 месяцев
31.07%
1 год
68.85%
3 года*
68.15%
5 лет*
45.66%
10 лет*
33.38%

BRO

1 день
-1.46%
1 месяц
3.05%
С начала года
-26.85%
6 месяцев
-24.91%
1 год
-47.08%
3 года*
-2.56%
5 лет*
3.04%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EME и BRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EME
EMCOR Group, Inc.		34.80%35.05%111.27%46.03%16.81%39.93%6.47%45.18%-26.68%16.09%
BRO
Brown & Brown, Inc.		-26.85%-21.37%44.32%25.73%-18.39%49.31%21.06%44.67%8.30%16.15%

Correlation

The correlation between EME and BRO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г.

0.33

The correlation between EME and BRO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

EME:

$29.65

BRO:

$4.76

Коэффициент P/E

EME:

27.79

BRO:

12.18

Коэффициент PEG

EME:

0.65

BRO:

0.89

Коэффициент P/S

EME:

2.09

BRO:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

EME:

$17.75B

BRO:

$6.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

EME:

$3.47B

BRO:

$3.82B

EBITDA (12 мес.)

EME:

$2.03B

BRO:

$1.51B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EMCOR Group, Inc.

Brown & Brown, Inc.

Часто сравнивают с EME:
EME с PWREME с EMREME с SNPSEME с ACMEME с MTZEME с QSREME с ACLS
Часто сравнивают с BRO:
BRO с PGRBRO с ALBBRO с AONBRO с WTWBRO с ITWBRO с WASHBRO с EXPD

Доходность на риск

EME vs. BRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EME
Ранг доходности на риск EME: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EME: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BRO
Ранг доходности на риск BRO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EME c BRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMEBRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
-1.66

+3.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
-2.48

+4.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.69

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

-0.93

+3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

-1.59

+8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EME vs. BRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EME на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа BRO равного -1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EME и BRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMEBROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

-1.66

+3.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.38

0.12

+1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.56

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.50

+0.10

Просадки

Сравнение просадок EME и BRO

Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и BRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMEBROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.56%

-55.85%

-14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-50.55%

+25.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.19%

-55.85%

+19.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-55.85%

+19.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

-55.85%

+7.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.71%

-52.91%

+40.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.36%

-13.52%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.02%

29.57%

-19.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EME и BRO

Текущая волатильность для EMCOR Group, Inc. (EME) составляет 7.08%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что EME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMEBROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

9.52%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.46%

21.90%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.11%

28.53%

+9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.30%

24.81%

+8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.97%

23.69%

+9.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EME и BRO

Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности BRO в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRO
Brown & Brown, Inc.		1.11%0.77%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.16%0.16%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EME и BRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.63B
1.90B
(EME) Общая выручка
(BRO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EME и BRO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EMCOR Group, Inc. и Brown & Brown, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
18.7%
52.3%
Активы портфеля
EME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.

BRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.

EME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

BRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

EME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.

BRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

Часто задаваемые вопросы

EME and BRO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRO has higher volatility (9.52%) compared to EME (7.08%). In terms of maximum drawdown, EME dropped -70.56% vs BRO's -55.85%.

EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EME и BRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор