Сравнение MSFT с FANG
MSFT (Microsoft Corporation) and FANG (Diamondback Energy, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while FANG operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 11.24%/yr for FANG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и FANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 33.36%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции FANG по среднегодовой доходности: 24.64% против 11.24% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
FANG
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- 33.36%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- 44.64%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 22.65%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение доходности по годам MSFT и FANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 33.36% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
Correlation
The correlation between MSFT and FANG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | 0.18 |
The correlation between MSFT and FANG shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
FANG:
$56.05B
MSFT:
$16.79
FANG:
$1.40
MSFT:
24.52
FANG:
141.45
MSFT:
9.65
FANG:
3.75
MSFT:
7.40
FANG:
1.54
MSFT:
$318.27B
FANG:
$15.19B
MSFT:
$217.41B
FANG:
$7.30B
MSFT:
$200.96B
FANG:
$5.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. FANG — Ранг доходности на риск
MSFT
FANG
Сравнение MSFT c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | FANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.24 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 3.58 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 7.07 | -7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 1.43 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.60 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.23 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.47 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и FANG
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и FANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -88.72% | +19.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -12.53% | -21.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -42.10% | +8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -42.10% | +4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -88.72% | +51.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -6.74% | -16.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -19.39% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 6.33% | +9.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и FANG
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 11.35% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 23.88% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 31.51% | -6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 37.98% | -11.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 49.06% | -22.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и FANG
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности FANG в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.09% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и FANG
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
FANG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
FANG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
FANG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and FANG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FANG has higher volatility (11.35%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs FANG's -88.72%.
FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и FANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор