PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYF с UHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SYF с UHS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SYF (Synchrony Financial) and UHS (Universal Health Services, Inc.) are both stocks. SYF operates in Credit Services (Financial Services), while UHS operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, SYF returned 11.21%/yr vs 0.99%/yr for UHS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SYF и UHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synchrony Financial (SYF) и Universal Health Services, Inc. (UHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYF показывает доходность -14.75%, что значительно выше, чем у UHS с доходностью -34.32%. За последние 10 лет акции SYF превзошли акции UHS по среднегодовой доходности: 11.21% против 0.99% соответственно.

SYF

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-14.75%
6 месяцев
-10.85%
1 год
21.12%
3 года*
30.70%
5 лет*
9.51%
10 лет*
11.21%

UHS

1 день
-1.45%
1 месяц
-15.82%
С начала года
-34.32%
6 месяцев
-36.67%
1 год
-24.24%
3 года*
2.02%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
0.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYF и UHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYF
Synchrony Financial		-14.75%30.64%74.01%19.76%-27.43%36.40%-0.08%57.48%-37.84%8.35%
UHS
Universal Health Services, Inc.		-34.32%22.02%18.19%8.83%9.37%-5.16%-4.00%23.62%3.16%6.93%

Correlation

The correlation between SYF and UHS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2014 г.

0.36

Over the past year, the correlation between SYF and UHS has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

SYF:

$9.85

UHS:

$31.29

Коэффициент P/E

SYF:

7.16

UHS:

4.57

Коэффициент PEG

SYF:

0.68

UHS:

0.20

Коэффициент P/S

SYF:

1.30

UHS:

0.39

Общая выручка (12 мес.)

SYF:

$19.92B

UHS:

$17.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

SYF:

$12.16B

UHS:

$12.01B

EBITDA (12 мес.)

SYF:

$4.94B

UHS:

$2.79B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Synchrony Financial

Universal Health Services, Inc.

Часто сравнивают с SYF:
SYF с COFSYF с AERSYF с MUFGSYF с ALLYSYF с SPYSYF с VOOSYF с SMH
Часто сравнивают с UHS:
UHS с HCAUHS с CTLTUHS с SAN.PAUHS с CYHUHS с SPYUHS с VOOUHS с AAPL

Доходность на риск

SYF vs. UHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYF
Ранг доходности на риск SYF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
UHS
Ранг доходности на риск UHS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHS: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYF c UHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synchrony Financial (SYF) и Universal Health Services, Inc. (UHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYFUHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
-0.76

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
-0.91

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.88

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

-0.59

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.73

-1.46

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYF vs. UHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYF на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа UHS равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYF и UHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYFUHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

-0.76

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.05

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.03

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.44

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SYF и UHS

Максимальная просадка SYF за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки UHS в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYF и UHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYFUHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.37%

-60.27%

-6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.61%

-41.52%

+13.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.75%

-41.52%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.65%

-44.90%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.37%

-56.30%

-10.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.61%

-41.30%

+21.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.99%

-14.80%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.27%

16.71%

-4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SYF и UHS

Synchrony Financial (SYF) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Universal Health Services, Inc. (UHS) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что SYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYFUHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

6.50%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.13%

25.04%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.15%

32.08%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.74%

31.80%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.52%

34.38%

+5.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYF и UHS

Дивидендная доходность SYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности UHS в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYF
Synchrony Financial		1.70%1.38%1.54%2.51%2.74%1.90%2.54%2.39%3.07%1.45%0.72%0.00%
UHS
Universal Health Services, Inc.		0.56%0.37%0.45%0.52%0.57%0.62%0.15%0.42%0.34%0.35%0.38%0.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYF и UHS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synchrony Financial и Universal Health Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B5.50B6.00B20222023202420252026
5.60B
4.50B
(SYF) Общая выручка
(UHS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SYF и UHS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Synchrony Financial и Universal Health Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
82.7%
0
Активы портфеля
SYF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила о валовой прибыли в 4.64B при выручке в 5.60B, что соответствует валовой рентабельности в 82.7%.

UHS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SYF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила об операционной прибыли в 914.00M при выручке в 5.60B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

UHS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 502.86M при выручке в 4.50B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

SYF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила о чистой прибыли в 805.00M при выручке в 5.60B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

UHS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 348.68M при выручке в 4.50B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

Часто задаваемые вопросы

SYF and UHS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SYF has higher volatility (8.21%) compared to UHS (6.50%). In terms of maximum drawdown, SYF dropped -66.37% vs UHS's -60.27%.

SYF currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYF и UHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор