PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с BAESY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с BAESY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while BAESY (BAE Systems PLC) is a stock. Over the past 10 years, GLD returned 12.56%/yr vs 18.73%/yr for BAESY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLD и BAESY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и BAE Systems PLC (BAESY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у BAESY с доходностью 12.98%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям BAESY по среднегодовой доходности: 12.56% против 18.73% соответственно.

GLD

1 день
0.26%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.18%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.55%
10 лет*
12.56%

BAESY

1 день
0.88%
1 месяц
-2.16%
С начала года
12.98%
6 месяцев
13.84%
1 год
0.14%
3 года*
31.96%
5 лет*
30.90%
10 лет*
18.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и BAESY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		0.24%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
BAESY
BAE Systems PLC		12.98%65.51%1.23%40.91%46.40%14.56%-3.43%34.69%-22.16%13.28%

Correlation

The correlation between GLD and BAESY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.12

The correlation between GLD and BAESY shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

BAE Systems PLC

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с BAESY:
BAESY с BABAESY с RYCEYBAESY с GDBAESY с FINMYBAESY с LMTBAESY с LDO.MIBAESY с MSFT

Доходность на риск

GLD vs. BAESY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BAESY
Ранг доходности на риск BAESY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAESY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAESY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAESY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAESY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAESY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c BAESY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и BAE Systems PLC (BAESY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDBAESYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.00

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
0.24

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.03

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

0.01

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

0.01

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLD vs. BAESY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа BAESY равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и BAESY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDBAESYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.00

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.11

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.67

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.35

+0.25

Просадки

Сравнение просадок GLD и BAESY

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки BAESY в -59.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и BAESY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDBAESYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-59.20%

+13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-23.59%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-23.59%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-23.59%

+2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

-42.13%

+20.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.89%

-15.62%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-19.33%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

9.99%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и BAESY

Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 5.68%, в то время как у BAE Systems PLC (BAESY) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAESY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDBAESYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

9.80%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

24.82%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.87%

31.94%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

28.05%

-9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

27.88%

-11.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и BAESY

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAESY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAESY
BAE Systems PLC		1.87%1.90%2.79%2.40%3.09%4.46%7.05%3.66%4.93%5.71%6.26%4.38%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLD and BAESY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAESY has higher volatility (9.80%) compared to GLD (5.68%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs BAESY's -59.20%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и BAESY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор