Сравнение ITOCY с HLT
ITOCY (Itochu Corp ADR) and HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.) are both stocks. ITOCY operates in Conglomerates (Industrials), while HLT operates in Lodging (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ITOCY returned 18.48%/yr vs 48.67%/yr for HLT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITOCY и HLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITOCY показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у HLT с доходностью 18.69%. За последние 10 лет акции ITOCY уступали акциям HLT по среднегодовой доходности: 18.48% против 48.67% соответственно.
ITOCY
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -9.65%
- С начала года
- -8.19%
- 6 месяцев
- -3.02%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- 18.48%
HLT
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- 18.69%
- 6 месяцев
- 26.36%
- 1 год
- 35.01%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 22.25%
- 10 лет*
- 48.67%
Сравнение доходности по годам ITOCY и HLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOCY Itochu Corp ADR | -8.19% | 30.16% | 22.57% | 30.30% | 1.54% | 6.60% | 24.95% | 38.77% | -5.54% | 46.71% |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 18.69% | 16.49% | 36.11% | 44.68% | -18.72% | 40.20% | 0.47% | 55.48% | -9.40% | 829.98% |
Correlation
The correlation between ITOCY and HLT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
ITOCY:
$81.15B
HLT:
$79.03B
ITOCY:
$86.32
HLT:
$6.50
ITOCY:
0.13
HLT:
52.41
ITOCY:
0.00
HLT:
0.85
ITOCY:
0.01
HLT:
6.58
ITOCY:
$15.03T
HLT:
$12.28B
ITOCY:
$2.51T
HLT:
$5.44B
ITOCY:
$1.26T
HLT:
$3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITOCY vs. HLT — Ранг доходности на риск
ITOCY
HLT
Сравнение ITOCY c HLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itochu Corp ADR (ITOCY) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITOCY | HLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.27 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 3.42 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 7.93 | -6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITOCY | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.52 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.83 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.27 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.23 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ITOCY и HLT
Максимальная просадка ITOCY за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки HLT в -50.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOCY и HLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITOCY | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -50.82% | -18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.03% | -10.29% | -11.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.47% | -26.35% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -32.65% | +2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.18% | -50.82% | +20.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.80% | -0.72% | -20.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.27% | -9.73% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.03% | 4.43% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOCY и HLT
Itochu Corp ADR (ITOCY) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) имеют волатильность 6.96% и 6.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITOCY | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 6.93% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.14% | 17.33% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.91% | 23.12% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.23% | 27.07% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.99% | 181.03% | -157.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOCY и HLT
ITOCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.33% | 0.36% | 0.00% | 0.13% | 0.54% | 0.84% | 31.40% | 1.03% | 0.65% |
ITOCY Itochu Corp ADR | 0.00% | 1.07% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.85% | 3.93% | 2.83% | 3.68% | 3.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITOCY и HLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itochu Corp ADR и Hilton Worldwide Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITOCY и HLT
ITOCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 666.75B при выручке в 3.91T, что соответствует валовой рентабельности в 17.1%.
HLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
ITOCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 178.67B при выручке в 3.91T, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
HLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
ITOCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 198.57B при выручке в 3.91T, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
HLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
ITOCY and HLT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITOCY has higher volatility (6.96%) compared to HLT (6.93%). In terms of maximum drawdown, ITOCY dropped -69.11% vs HLT's -50.82%.
HLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITOCY и HLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор