Сравнение ADM с CALM
ADM (Archer-Daniels-Midland Company) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. Both operate in the Farm Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, ADM returned 8.90%/yr vs 10.05%/yr for CALM. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ADM и CALM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADM показывает доходность 36.86%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции ADM уступали акциям CALM по среднегодовой доходности: 8.90% против 10.05% соответственно.
ADM
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 16.84%
- С начала года
- 36.86%
- 1 год
- 38.88%
- 3 года*
- 0.05%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 8.90%
- Всё время*
- 7.79%
CALM
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -0.70%
- С начала года
- 9.11%
- 1 год
- -16.04%
- 3 года*
- 29.69%
- 5 лет*
- 26.18%
- 10 лет*
- 10.05%
- Всё время*
- 16.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $355.59M | $306.73M | $293.00M | |
| $90.48M | $89.95M | $72.95M |
Сравнение доходности по годам ADM и CALM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 36.86% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 9.11% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
Correlation
The correlation between ADM and CALM is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1996 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
ADM:
$37.39B
CALM:
$4.02B
ADM:
$3.66
CALM:
$6.63
ADM:
21.22
CALM:
12.92
ADM:
0.46
CALM:
1.41
ADM:
1.60
CALM:
1.53
ADM:
$82.10B
CALM:
$2.91B
ADM:
$5.64B
CALM:
$672.05M
ADM:
$4.41B
CALM:
$515.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADM vs. CALM — Ранг доходности на риск
ADM
CALM
Сравнение ADM c CALM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADM | CALM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.93 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | -0.44 | +3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | -0.62 | +8.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADM и CALM
Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что меньше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и CALM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADM | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.01% | -74.08% | +6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -37.00% | +24.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.22% | -37.00% | -12.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.14% | -37.00% | -17.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.14% | -39.12% | -15.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.27% | -24.50% | +13.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.55% | -30.28% | +8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 25.75% | -20.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADM и CALM
Текущая волатильность для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) составляет 8.83%, в то время как у Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что ADM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADM | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 12.95% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 22.99% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.19% | 29.98% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.44% | 33.08% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 31.34% | -4.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADM и CALM
Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности CALM в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.66% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 2.86% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADM и CALM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADM и CALM
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.94B при выручке в 22.68B, что соответствует валовой рентабельности в 8.5%.
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.07M при выручке в 552.58M, что соответствует валовой рентабельности в 6.2%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 896.00M при выручке в 22.68B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.02M при выручке в 552.58M, что соответствует операционной рентабельности -11.0%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 908.00M при выручке в 22.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в -35.88M при выручке в 552.58M, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.
Часто задаваемые вопросы
ADM and CALM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CALM has higher volatility (12.95%) compared to ADM (8.83%). In terms of maximum drawdown, ADM dropped -68.01% vs CALM's -74.08%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADM и CALM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор