Сравнение ADM с CALM
ADM (Archer-Daniels-Midland Company) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. Both operate in the Farm Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, ADM returned 9.66%/yr vs 9.64%/yr for CALM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADM и CALM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADM показывает доходность 33.79%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью 1.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADM имеют среднегодовую доходность 9.66%, а акции CALM немного отстают с 9.64%.
ADM
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 33.79%
- 6 месяцев
- 33.84%
- 1 год
- 48.10%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 9.66%
CALM
- 1 день
- 4.74%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- -17.54%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение доходности по годам ADM и CALM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 33.79% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 1.34% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
Correlation
The correlation between ADM and CALM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1996 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
ADM:
$36.71B
CALM:
$3.77B
ADM:
$2.23
CALM:
$14.48
ADM:
33.96
CALM:
5.50
ADM:
0.46
CALM:
1.10
ADM:
1.61
CALM:
1.40
ADM:
$80.61B
CALM:
$3.46B
ADM:
$4.70B
CALM:
$1.17B
ADM:
$3.48B
CALM:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADM vs. CALM — Ранг доходности на риск
ADM
CALM
Сравнение ADM c CALM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADM | CALM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.93 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | -0.48 | +4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | -0.72 | +10.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADM и CALM
Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что меньше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и CALM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADM | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.01% | -74.08% | +6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -37.00% | +24.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.22% | -37.00% | -12.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.14% | -37.00% | -17.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.14% | -39.12% | -15.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.26% | -29.87% | +16.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.59% | -30.31% | +8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 24.42% | -19.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADM и CALM
Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеют волатильность 7.89% и 7.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADM | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 7.82% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.38% | 20.80% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.86% | 33.05% | -6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.25% | 32.70% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 31.19% | -4.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADM и CALM
Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности CALM в 6.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.72% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 6.03% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADM и CALM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADM и CALM
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
ADM and CALM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADM has higher volatility (7.89%) compared to CALM (7.82%). In terms of maximum drawdown, ADM dropped -68.01% vs CALM's -74.08%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADM и CALM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор