PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADM с CALM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADM с CALM

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADM или CALM.

Корреляция

Корреляция между ADM и CALM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ADM и CALM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
415.89%
9,614.14%
ADM
CALM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADM:

-0.70

CALM:

1.89

Коэф-т Сортино

ADM:

-0.85

CALM:

2.38

Коэф-т Омега

ADM:

0.89

CALM:

1.35

Коэф-т Кальмара

ADM:

-0.35

CALM:

2.24

Коэф-т Мартина

ADM:

-1.11

CALM:

6.64

Индекс Язвы

ADM:

17.05%

CALM:

10.17%

Дневная вол-ть

ADM:

26.95%

CALM:

35.71%

Макс. просадка

ADM:

-68.01%

CALM:

-74.08%

Текущая просадка

ADM:

-47.05%

CALM:

-18.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADM:

$23.42B

CALM:

$4.52B

EPS

ADM:

$3.65

CALM:

$20.10

Коэффициент P/E

ADM:

13.36

CALM:

4.61

Коэффициент PEG

ADM:

16.43

CALM:

0.75

Коэффициент P/S

ADM:

0.27

CALM:

1.19

Коэффициент P/B

ADM:

1.04

CALM:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

ADM:

$63.68B

CALM:

$3.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADM:

$4.12B

CALM:

$1.51B

EBITDA (12 мес.)

ADM:

$2.69B

CALM:

$1.37B

Доходность по периодам

С начала года, ADM показывает доходность -3.42%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью -6.63%. За последние 10 лет акции ADM уступали акциям CALM по среднегодовой доходности: 2.83% против 10.32% соответственно.

ADM

С начала года

-3.42%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

-12.92%

1 год

-17.91%

5 лет

9.02%

10 лет

2.83%

CALM

С начала года

-6.63%

1 месяц

2.17%

6 месяцев

8.68%

1 год

72.07%

5 лет

22.01%

10 лет

10.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADM и CALM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADM
Ранг риск-скорректированной доходности ADM, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
CALM
Ранг риск-скорректированной доходности CALM, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CALM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADM c CALM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ADM, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ADM: -0.70
CALM: 1.89
Коэффициент Сортино ADM, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADM: -0.85
CALM: 2.38
Коэффициент Омега ADM, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADM: 0.89
CALM: 1.35
Коэффициент Кальмара ADM, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ADM: -0.35
CALM: 2.24
Коэффициент Мартина ADM, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ADM: -1.11
CALM: 6.64

Показатель коэффициента Шарпа ADM на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа CALM равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADM и CALM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70
1.89
ADM
CALM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADM и CALM

Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности CALM в 4.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		4.17%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%1.85%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		4.51%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%2.26%

Просадки

Сравнение просадок ADM и CALM

Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что меньше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и CALM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.05%
-18.13%
ADM
CALM

Волатильность

Сравнение волатильности ADM и CALM

Archer-Daniels-Midland Company (ADM) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 9.87%. Это указывает на то, что ADM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.35%
9.87%
ADM
CALM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADM и CALM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию