Сравнение ADM с CALM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADM или CALM.
Доходность
Сравнение доходности ADM и CALM
Доходность по периодам
С начала года, ADM показывает доходность -24.18%, что значительно ниже, чем у CALM с доходностью 64.30%. За последние 10 лет акции ADM уступали акциям CALM по среднегодовой доходности: 2.95% против 10.50% соответственно.
ADM
-24.18%
-5.41%
-12.68%
-25.96%
7.21%
2.95%
CALM
64.30%
-1.40%
58.94%
95.11%
19.38%
10.50%
Фундаментальные показатели
| ADM | CALM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $24.59B | $4.46B |
| EPS | $5.02 | $8.91 |
| Цена/прибыль | 10.25 | 10.42 |
| PEG коэффициент | 16.43 | 0.75 |
| Общая выручка (12 мес.) | $67.06B | $2.65B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.45B | $743.36M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.58B | $607.15M |
Основные характеристики
| ADM | CALM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.78 | 3.27 |
| Коэф-т Сортино | -0.81 | 4.52 |
| Коэф-т Омега | 0.85 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | -0.57 | 4.04 |
| Коэф-т Мартина | -1.30 | 24.45 |
| Индекс Язвы | 20.19% | 3.61% |
| Дневная вол-ть | 33.75% | 26.92% |
| Макс. просадка | -68.01% | -74.08% |
| Текущая просадка | -42.64% | -3.11% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ADM и CALM составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADM c CALM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADM и CALM
Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности CALM в 3.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.81% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% | 1.85% | 1.75% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 3.21% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% | 2.26% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок ADM и CALM
Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что меньше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и CALM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADM и CALM
Archer-Daniels-Midland Company (ADM) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что ADM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADM и CALM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности