PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ADM с CALM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADM с CALM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ADM (Archer-Daniels-Midland Company) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. Both operate in the Farm Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, ADM returned 9.68%/yr vs 10.18%/yr for CALM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADM и CALM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADM показывает доходность 46.42%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью 12.43%. За последние 10 лет акции ADM уступали акциям CALM по среднегодовой доходности: 9.68% против 10.18% соответственно.

ADM

1 день
0.85%
1 месяц
6.38%
6 месяцев
26.45%
С начала года
46.42%
1 год
58.55%
3 года*
4.83%
5 лет*
10.42%
10 лет*
9.68%

CALM

1 день
3.42%
1 месяц
11.70%
6 месяцев
16.00%
С начала года
12.43%
1 год
-11.09%
3 года*
33.05%
5 лет*
25.82%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADM и CALM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		46.42%18.24%-27.52%-20.42%39.98%37.33%12.44%17.10%5.28%-9.48%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		12.43%-15.61%87.00%14.48%51.87%-1.38%-12.19%2.09%-3.90%0.62%

Correlation

The correlation between ADM and CALM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1996 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADM:

$40.00B

CALM:

$4.18B

EPS

ADM:

$2.23

CALM:

$14.48

Коэффициент P/E

ADM:

37.16

CALM:

6.10

Коэффициент P/S

ADM:

0.50

CALM:

1.22

Коэффициент P/B

ADM:

1.76

CALM:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

ADM:

$80.61B

CALM:

$3.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADM:

$4.70B

CALM:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

ADM:

$3.48B

CALM:

$1.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer-Daniels-Midland Company

Cal-Maine Foods, Inc.

Часто сравнивают с ADM:
ADM с BGADM с CTVAADM с GISADM с HSYADM с ACGLADM с SCHDADM с GCBC
Часто сравнивают с CALM:
CALM с BEPCALM с HSYCALM с OMFLCALM с POSTCALM с MOCALM с OCALM с GIS

Доходность на риск

ADM vs. CALM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADM
Ранг доходности на риск ADM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CALM
Ранг доходности на риск CALM: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADM c CALM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADMCALMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
-0.33

+2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
-0.25

+3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.97

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

-0.30

+4.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

-0.44

+12.00

ADM vs. CALM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADM на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа CALM равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADM и CALM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADM и CALM

Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что меньше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и CALM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADMCALMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.01%

-74.08%

+6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-37.00%

+24.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.22%

-37.00%

-12.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.14%

-37.00%

-17.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.14%

-39.12%

-15.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-22.20%

+17.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-30.30%

+8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

25.34%

-20.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ADM и CALM

Текущая волатильность для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) составляет 6.23%, в то время как у Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что ADM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADMCALMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

11.13%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.74%

22.02%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.52%

34.13%

-7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.28%

32.89%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.87%

31.28%

-4.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADM и CALM

Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности CALM в 5.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		2.48%3.55%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		5.44%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADM и CALM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
20.49B
666.95M
(ADM) Общая выручка
(CALM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADM и CALM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Archer-Daniels-Midland Company и Cal-Maine Foods, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
6.0%
17.9%
Активы портфеля
ADM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.

CALM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.

ADM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

CALM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

ADM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

CALM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

ADM and CALM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALM has higher volatility (11.13%) compared to ADM (6.23%). In terms of maximum drawdown, ADM dropped -68.01% vs CALM's -74.08%.

ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADM и CALM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор