PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PHM с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PHM и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PulteGroup, Inc. (PHM) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHM показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции PHM уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 22.20% против 24.39% соответственно.


PHM

1 день
-0.67%
1 месяц
9.03%
С начала года
5.26%
6 месяцев
-2.17%
1 год
19.21%
3 года*
19.48%
5 лет*
18.86%
10 лет*
22.20%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHM и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHM
PulteGroup, Inc.
5.26%8.54%6.22%128.76%-19.22%34.03%12.55%51.33%-20.76%83.43%
MSFT
Microsoft Corporation
-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between PHM and MSFT is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.27

The correlation between PHM and MSFT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHM:

$23.88B

MSFT:

$2.91T

EPS

PHM:

$10.36

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

PHM:

11.88

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

PHM:

0.84

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

PHM:

1.44

MSFT:

9.16

Коэффициент P/B

PHM:

1.84

MSFT:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

PHM:

$16.83B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

PHM:

$4.39B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

PHM:

$2.76B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PulteGroup, Inc.

Microsoft Corporation

Доходность на риск

PHM vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PHM
Ранг доходности на риск PHM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM: 6060
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHM c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PHMMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.89

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

-0.53

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.66

-1.08

+2.74

PHM vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHM на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHM и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHM и MSFT

Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PHMMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.40%

-69.38%

-23.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-33.91%

+11.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.01%

-33.91%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.01%

-37.15%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.11%

-37.15%

-24.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.36%

-27.46%

+11.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.47%

-21.78%

-13.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.62%

16.48%

-4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PHM и MSFT

Текущая волатильность для PulteGroup, Inc. (PHM) составляет 9.64%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что PHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PHMMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

10.52%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.60%

22.31%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.34%

25.42%

+8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.72%

26.66%

+8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.49%

27.06%

+9.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHM и MSFT

Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности MSFT в 0.91%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation
0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
PHM
PulteGroup, Inc.
0.78%0.78%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHM и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PulteGroup, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
3.41B
82.89B
(PHM) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PHM и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PulteGroup, Inc. и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
24.1%
67.6%
Активы портфеля
PHM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

PHM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

PHM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


PHM and MSFT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to PHM (9.64%). In terms of maximum drawdown, PHM dropped -92.40% vs MSFT's -69.38%.

PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHM и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор