Сравнение PHM с MSFT
PHM (PulteGroup, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. PHM operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, PHM returned 22.20%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHM и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHM показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции PHM уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 22.20% против 24.39% соответственно.
PHM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 22.20%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам PHM и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM PulteGroup, Inc. | 5.26% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between PHM and MSFT is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.27 |
The correlation between PHM and MSFT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PHM:
$23.88B
MSFT:
$2.91T
PHM:
$10.36
MSFT:
$16.79
PHM:
11.88
MSFT:
23.27
PHM:
0.84
MSFT:
1.63
PHM:
1.44
MSFT:
9.16
PHM:
1.84
MSFT:
7.02
PHM:
$16.83B
MSFT:
$318.27B
PHM:
$4.39B
MSFT:
$217.41B
PHM:
$2.76B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHM vs. MSFT — Ранг доходности на риск
PHM
MSFT
Сравнение PHM c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHM | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.89 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.53 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | -1.08 | +2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHM и MSFT
Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.40% | -69.38% | -23.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -33.91% | +11.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.01% | -33.91% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.01% | -37.15% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.11% | -37.15% | -24.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.36% | -27.46% | +11.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.47% | -21.78% | -13.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.62% | 16.48% | -4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHM и MSFT
Текущая волатильность для PulteGroup, Inc. (PHM) составляет 9.64%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что PHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 10.52% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.60% | 22.31% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.34% | 25.42% | +8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.72% | 26.66% | +8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.49% | 27.06% | +9.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHM и MSFT
Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.78% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHM и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PulteGroup, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PHM и MSFT
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
PHM and MSFT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to PHM (9.64%). In terms of maximum drawdown, PHM dropped -92.40% vs MSFT's -69.38%.
PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHM и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор