PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALM с ADM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CALM с ADM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) and ADM (Archer-Daniels-Midland Company) are both stocks. Both operate in the Farm Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, CALM returned 9.64%/yr vs 9.66%/yr for ADM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CALM и ADM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALM показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 33.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CALM имеют среднегодовую доходность 9.64%, а акции ADM немного впереди с 9.66%.

CALM

1 день
4.74%
1 месяц
3.32%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-2.18%
1 год
-17.54%
3 года*
28.06%
5 лет*
22.69%
10 лет*
9.64%

ADM

1 день
-0.59%
1 месяц
-2.17%
С начала года
33.79%
6 месяцев
33.84%
1 год
48.10%
3 года*
4.74%
5 лет*
7.20%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALM и ADM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		1.34%-15.61%87.00%14.48%51.87%-1.38%-12.19%2.09%-3.90%0.62%
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		33.79%18.24%-27.52%-20.42%39.98%37.33%12.44%17.10%5.28%-9.48%

Correlation

The correlation between CALM and ADM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1996 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CALM:

$3.77B

ADM:

$36.71B

EPS

CALM:

$14.48

ADM:

$2.23

Коэффициент P/E

CALM:

5.50

ADM:

33.96

Коэффициент P/S

CALM:

1.10

ADM:

0.46

Коэффициент P/B

CALM:

1.40

ADM:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

CALM:

$3.46B

ADM:

$80.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

CALM:

$1.17B

ADM:

$4.70B

EBITDA (12 мес.)

CALM:

$1.05B

ADM:

$3.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cal-Maine Foods, Inc.

Archer-Daniels-Midland Company

Часто сравнивают с CALM:
CALM с HSYCALM с BEPCALM с OMFLCALM с FDPCALM с POSTCALM с MOCALM с O
Часто сравнивают с ADM:
ADM с BGADM с CTVAADM с GISADM с HSYADM с ACGLADM с SCHDADM с GCBC

Доходность на риск

CALM vs. ADM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALM
Ранг доходности на риск CALM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ADM
Ранг доходности на риск ADM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALM c ADM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CALMADMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
1.80

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
2.53

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.30

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

3.78

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

10.04

-10.76

CALM vs. ADM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALM на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа ADM равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALM и ADM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CALM и ADM

Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и ADM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALMADMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.08%

-68.01%

-6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.00%

-12.79%

-24.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.00%

-49.22%

+12.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.00%

-54.14%

+17.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.12%

-54.14%

+15.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.87%

-13.26%

-16.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.31%

-21.59%

-8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.42%

4.81%

+19.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CALM и ADM

Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM) имеют волатильность 7.82% и 7.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALMADMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

7.89%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.80%

19.38%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.05%

26.86%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.70%

28.25%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.19%

26.94%

+4.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALM и ADM

Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности ADM в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		2.72%3.55%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		6.03%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CALM и ADM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
666.95M
20.49B
(CALM) Общая выручка
(ADM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CALM и ADM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cal-Maine Foods, Inc. и Archer-Daniels-Midland Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
17.9%
6.0%
Активы портфеля
CALM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.

ADM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.

CALM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

ADM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

CALM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

ADM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

Часто задаваемые вопросы

CALM and ADM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADM has higher volatility (7.89%) compared to CALM (7.82%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs ADM's -68.01%.

ADM currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALM и ADM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор