Сравнение CALM с ADM
CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) and ADM (Archer-Daniels-Midland Company) are both stocks. Both operate in the Farm Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, CALM returned 8.39%/yr vs 9.99%/yr for ADM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CALM и ADM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALM показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 48.38%. За последние 10 лет акции CALM уступали акциям ADM по среднегодовой доходности: 8.39% против 9.99% соответственно.
CALM
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -7.64%
- 1 год
- -18.41%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 22.21%
- 10 лет*
- 8.39%
ADM
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 11.01%
- С начала года
- 48.38%
- 6 месяцев
- 42.65%
- 1 год
- 83.50%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам CALM и ADM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | -4.04% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 48.38% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
Correlation
The correlation between CALM and ADM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 1996 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
CALM:
$3.57B
ADM:
$40.71B
CALM:
$14.48
ADM:
$2.23
CALM:
5.20
ADM:
37.66
CALM:
1.04
ADM:
0.51
CALM:
1.32
ADM:
1.78
CALM:
$3.46B
ADM:
$80.61B
CALM:
$1.17B
ADM:
$4.70B
CALM:
$1.05B
ADM:
$3.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALM vs. ADM — Ранг доходности на риск
CALM
ADM
Сравнение CALM c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALM | ADM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.48 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 6.57 | -7.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 18.32 | -19.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALM | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 3.12 | -3.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.25 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.37 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.26 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CALM и ADM
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и ADM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALM | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -68.01% | -6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -12.79% | -24.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.00% | -49.22% | +12.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | -54.14% | +17.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.12% | -54.14% | +15.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.59% | -3.80% | -29.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.31% | -21.60% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.36% | 4.57% | +18.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и ADM
Текущая волатильность для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) составляет 7.35%, в то время как у Archer-Daniels-Midland Company (ADM) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что CALM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALM | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 7.97% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.50% | 19.05% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.15% | 26.97% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 28.21% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 26.94% | +4.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и ADM
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности ADM в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.45% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 6.37% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALM и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CALM и ADM
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
Часто задаваемые вопросы
CALM and ADM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADM has higher volatility (7.97%) compared to CALM (7.35%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs ADM's -68.01%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALM и ADM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор